Сравнение HOOY с MSTY
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, HOOY returned 9.03% vs -61.25% for MSTY. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -20.00%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -14.73%.
HOOY
- 1 день
- -4.94%
- 1 месяц
- 7.42%
- С начала года
- -20.00%
- 6 месяцев
- -29.79%
- 1 год
- 9.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -6.76%
- 1 месяц
- -28.46%
- С начала года
- -14.73%
- 6 месяцев
- -26.86%
- 1 год
- -61.25%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -20.00% | 64.95% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.73% | -56.68% |
Correlation
The correlation between HOOY and MSTY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2025 г. | 0.59 |
The correlation between HOOY and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
HOOY
MSTY
Сравнение HOOY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.81 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | -0.86 | +1.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.32 | -1.31 | +1.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | -1.02 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.26 | +0.29 |
Просадки
Сравнение просадок HOOY и MSTY
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -71.79% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -71.79% | +20.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.38% | -66.48% | +26.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.18% | -26.09% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.24% | 46.87% | -18.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) составляет 15.59%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 17.01%. Это указывает на то, что HOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.59% | 17.01% | -1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.92% | 48.79% | -6.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.33% | 60.44% | -5.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.48% | 71.92% | -17.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.48% | 71.92% | -17.44% |
Сравнение комиссий HOOY и MSTY
И HOOY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и MSTY
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 160.00%, что меньше доходности MSTY в 269.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 160.00% | 82.87% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 269.45% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and MSTY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.01%) compared to HOOY (15.59%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, HOOY leads with 9.03% vs -61.25% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, HOOY has been the lower-risk option at 15.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOY has performed better with a 9.03% return vs -61.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 269.45%, compared with 160.00% for HOOY.
HOOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор