Сравнение HOOY с MSTY
HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, HOOY returned 14.05% vs -59.99% for MSTY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности HOOY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, HOOY показывает доходность -15.53%, что значительно ниже, чем у MSTY с доходностью -12.93%.
HOOY
- 1 день
- 5.59%
- 1 месяц
- 12.66%
- С начала года
- -15.53%
- 6 месяцев
- -27.09%
- 1 год
- 14.05%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -27.89%
- С начала года
- -12.93%
- 6 месяцев
- -25.20%
- 1 год
- -59.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам HOOY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -15.53% | 64.95% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.93% | -56.68% |
Correlation
The correlation between HOOY and MSTY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.60 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 мая 2025 г. | 0.60 |
The correlation between HOOY and MSTY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
HOOY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
HOOY
MSTY
Сравнение HOOY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| HOOY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.09 | 0.81 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.27 | -0.84 | +1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.50 | -1.28 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| HOOY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 | -1.00 | +1.25 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 0.27 | +0.40 |
Просадки
Сравнение просадок HOOY и MSTY
Максимальная просадка HOOY за все время составила -51.54%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок HOOY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| HOOY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.54% | -71.79% | +20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.54% | -71.79% | +20.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.05% | -65.77% | +28.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -20.24% | -26.15% | +5.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.34% | 47.05% | -18.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности HOOY и MSTY
YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеют волатильность 16.40% и 17.17% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| HOOY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.40% | 17.17% | -0.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 42.22% | 48.56% | -6.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 55.50% | 60.41% | -4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.63% | 71.87% | -17.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 54.63% | 71.87% | -17.24% |
Сравнение комиссий HOOY и MSTY
И HOOY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов HOOY и MSTY
Дивидендная доходность HOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 156.89%, что меньше доходности MSTY в 268.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 156.89% | 82.87% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 268.88% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
HOOY and MSTY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (17.17%) compared to HOOY (16.40%). In terms of maximum drawdown, HOOY dropped -51.54% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, HOOY leads with 14.05% vs -59.99% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, HOOY has been the lower-risk option at 16.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOY has performed better with a 14.05% return vs -59.99%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HOOY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 268.88%, compared with 156.89% for HOOY.
HOOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для HOOY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор