PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение YMAX с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAX с QDTE

Последнее обновление 16 июл. 2026 г.
Документация

YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, YMAX returned -1.78% vs 29.14% for QDTE. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. YMAX charges 1.28%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность 3.49%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 14.26%.

YMAX

1 день
0.16%
1 месяц
0.27%
6 месяцев
0.38%
С начала года
3.49%
1 год
-1.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.16%
1 месяц
-1.83%
6 месяцев
13.28%
С начала года
14.26%
1 год
29.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAX и QDTE

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		3.49%6.04%14.53%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		14.26%19.32%17.13%

Correlation

The correlation between YMAX and QDTE is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.81

The correlation between YMAX and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.81 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов YMAX и QDTE

Секторы
YMAX
QDTE

Технологии

63.7%

-

Финансовые услуги

12.7%
5.3%

Коммуникационные услуги

7.6%

-

Потребительский циклический сектор

6.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Потребительский защитный сектор

2.0%

-

Здравоохранение

2.0%

-

Энергетика

0.5%

-

Коммунальные услуги

0.3%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

YMAX
63.7%
QDTE

-

Финансовые услуги

YMAX
12.7%
QDTE
5.3%

Коммуникационные услуги

YMAX
7.6%
QDTE

-

Потребительский циклический сектор

YMAX
6.2%
QDTE

-

Промышленность

YMAX
2.8%
QDTE

-

Сырьевые материалы

YMAX
2.0%
QDTE

-

Потребительский защитный сектор

YMAX
2.0%
QDTE

-

Здравоохранение

YMAX
2.0%
QDTE

-

Энергетика

YMAX
0.5%
QDTE

-

Коммунальные услуги

YMAX
0.3%
QDTE

-

Недвижимость

YMAX
0.1%
QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDYYMAX с JEPQ
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTEQDTE с JEPQ

Доходность на риск

YMAX vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 88
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMAXQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.08
1.70

-1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.06
2.21

-2.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.30

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.07

2.87

-2.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.16

10.74

-10.89

YMAX vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет -0.08, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAX и QDTE

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAXQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-22.86%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-10.20%

-15.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-2.14%

-6.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.46%

-3.12%

-3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.45%

2.72%

+8.73%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и QDTE

Текущая волатильность для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) составляет 6.98%, в то время как у Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что YMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAXQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

7.50%

-0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.96%

14.09%

+5.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.77%

17.26%

+6.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

19.04%

+4.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.50%

19.04%

+4.46%

Сравнение комиссий YMAX и QDTE

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и QDTE

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 72.78%, что больше доходности QDTE в 44.48%

ПозицияTTM20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.48%49.49%32.09%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		72.78%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы

YMAX and QDTE have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QDTE has higher volatility (7.50%) compared to YMAX (6.98%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 29.14% vs -1.78% for YMAX. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, YMAX has been the lower-risk option at 6.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 29.14% return vs -1.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.28% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 72.78%, compared with 44.48% for QDTE.

They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.28% for YMAX and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs -0.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAX и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор