PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение YMAX с QDTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


YMAXQDTE
Дневная вол-ть18.20%17.32%
Макс. просадка-12.78%-10.74%
Текущая просадка0.00%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между YMAX и QDTE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и QDTE

Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.98%
19.88%
YMAX
QDTE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YMAX и QDTE

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.


YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%1.28%
График комиссии QDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение YMAX c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


YMAX
Коэффициент Шарпа
Нет данных

Сравнение коэффициента Шарпа YMAX и QDTE


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и QDTE

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 33.47%, что больше доходности QDTE в 23.05%


TTM
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
33.47%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
23.05%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и QDTE

Максимальная просадка YMAX за все время составила -12.78%, что больше максимальной просадки QDTE в -10.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и QDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember00
YMAX
QDTE

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и QDTE

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 5.29% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 4.81%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
5.29%
4.81%
YMAX
QDTE