PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение YMAX с QDTE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).

YMAX и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности YMAX и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам YMAX и QDTE

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-13.38%6.04%13.11%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-4.99%19.32%16.07%

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность -13.38%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью -4.99%.

YMAX

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-13.38%
6 месяцев
-21.48%
1 год
-0.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-1.12%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-1.19%
1 год
19.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDYYMAX с QQQY
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTEQDTE с JEPQ

Сравнение комиссий YMAX и QDTE

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

YMAX vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

YMAXQDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.99

-1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.15

1.35

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.20

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.03

1.40

-1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.09

5.30

-5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

YMAX vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

YMAXQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.99

-1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.76

-0.46

Корреляция

Корреляция между YMAX и QDTE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и QDTE

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 88.39%, что больше доходности QDTE в 51.75%

TTM20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		88.39%78.70%44.20%
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.75%49.49%32.09%

Просадки

Сравнение просадок YMAX и QDTE

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и QDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

YMAXQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-22.86%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-10.20%

-15.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.21%

-7.96%

-15.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.91%

-3.31%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.83%

3.71%

+6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и QDTE

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 9.41% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 5.67%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

YMAXQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.41%

5.67%

+3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.64%

12.16%

+5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

19.39%

+5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.98%

18.71%

+4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.98%

18.71%

+4.27%