PortfoliosLab logo
Сравнение YMAX с QDTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между YMAX и QDTE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности YMAX и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
4.82%
2.90%
YMAX
QDTE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

YMAX:

0.27

QDTE:

0.36

Коэф-т Сортино

YMAX:

0.54

QDTE:

0.60

Коэф-т Омега

YMAX:

1.07

QDTE:

1.09

Коэф-т Кальмара

YMAX:

0.28

QDTE:

0.34

Коэф-т Мартина

YMAX:

0.94

QDTE:

1.26

Индекс Язвы

YMAX:

7.57%

QDTE:

6.26%

Дневная вол-ть

YMAX:

25.84%

QDTE:

21.80%

Макс. просадка

YMAX:

-25.56%

QDTE:

-22.86%

Текущая просадка

YMAX:

-13.34%

QDTE:

-16.36%

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность -7.33%, что значительно выше, чем у QDTE с доходностью -11.36%.


YMAX

С начала года

-7.33%

1 месяц

-1.76%

6 месяцев

-0.01%

1 год

7.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QDTE

С начала года

-11.36%

1 месяц

-9.00%

6 месяцев

-9.83%

1 год

8.98%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий YMAX и QDTE

YMAX берет комиссию в 1.28%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.


График комиссии YMAX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
YMAX: 1.28%
График комиссии QDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QDTE: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности YMAX и QDTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

YMAX
Ранг риск-скорректированной доходности YMAX, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа YMAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX, с текущим значением в 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Мартина

QDTE
Ранг риск-скорректированной доходности QDTE, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QDTE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение YMAX c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа YMAX, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
YMAX: 0.27
QDTE: 0.36
Коэффициент Сортино YMAX, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
YMAX: 0.54
QDTE: 0.60
Коэффициент Омега YMAX, с текущим значением в 1.07, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
YMAX: 1.07
QDTE: 1.09
Коэффициент Кальмара YMAX, с текущим значением в 0.28, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
YMAX: 0.28
QDTE: 0.34
Коэффициент Мартина YMAX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
YMAX: 0.94
QDTE: 1.26

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет 0.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QDTE равному 0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.40-0.200.000.200.400.600.80Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
0.27
0.36
YMAX
QDTE

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и QDTE

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 63.39%, что больше доходности QDTE в 48.60%


Просадки

Сравнение просадок YMAX и QDTE

Максимальная просадка YMAX за все время составила -25.56%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и QDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.34%
-16.36%
YMAX
QDTE

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и QDTE

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 15.68% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 13.17%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.68%
13.17%
YMAX
QDTE