PortfoliosLab logo
Сравнение TSLY с OARK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSLY и OARK составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности TSLY и OARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.47%
0.61%
TSLY
OARK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLY:

0.69

OARK:

0.16

Коэф-т Сортино

TSLY:

1.29

OARK:

0.45

Коэф-т Омега

TSLY:

1.16

OARK:

1.06

Коэф-т Кальмара

TSLY:

0.79

OARK:

0.16

Коэф-т Мартина

TSLY:

1.92

OARK:

0.52

Индекс Язвы

TSLY:

20.25%

OARK:

10.81%

Дневная вол-ть

TSLY:

56.65%

OARK:

34.47%

Макс. просадка

TSLY:

-49.52%

OARK:

-35.48%

Текущая просадка

TSLY:

-38.66%

OARK:

-23.83%

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -28.55%, что значительно ниже, чем у OARK с доходностью -14.15%.


TSLY

С начала года

-28.55%

1 месяц

-1.58%

6 месяцев

-1.66%

1 год

22.63%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OARK

С начала года

-14.15%

1 месяц

-8.06%

6 месяцев

-6.13%

1 год

1.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLY и OARK

И TSLY, и OARK имеют комиссию равную 0.99%.


График комиссии TSLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLY: 0.99%
График комиссии OARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OARK: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLY и OARK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLY
Ранг риск-скорректированной доходности TSLY, с текущим значением в 7272
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY, с текущим значением в 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

OARK
Ранг риск-скорректированной доходности OARK, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OARK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLY c OARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TSLY, с текущим значением в 0.69, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
TSLY: 0.69
OARK: 0.16
Коэффициент Сортино TSLY, с текущим значением в 1.29, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
TSLY: 1.29
OARK: 0.45
Коэффициент Омега TSLY, с текущим значением в 1.16, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
TSLY: 1.16
OARK: 1.06
Коэффициент Кальмара TSLY, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
TSLY: 0.79
OARK: 0.16
Коэффициент Мартина TSLY, с текущим значением в 1.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
TSLY: 1.92
OARK: 0.52

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 0.69, что выше коэффициента Шарпа OARK равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и OARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.69
0.16
TSLY
OARK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и OARK

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 134.53%, что больше доходности OARK в 61.17%


Просадки

Сравнение просадок TSLY и OARK

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки OARK в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и OARK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-38.66%
-23.83%
TSLY
OARK

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и OARK

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 23.69% по сравнению с YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) с волатильностью 18.92%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.69%
18.92%
TSLY
OARK