PortfoliosLab logo
Сравнение TSLY с OARK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между TSLY и OARK составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности TSLY и OARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.96%
-0.88%
TSLY
OARK

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

TSLY:

0.27

OARK:

-0.32

Коэф-т Сортино

TSLY:

0.75

OARK:

-0.24

Коэф-т Омега

TSLY:

1.09

OARK:

0.97

Коэф-т Кальмара

TSLY:

0.29

OARK:

-0.37

Коэф-т Мартина

TSLY:

0.83

OARK:

-1.06

Индекс Язвы

TSLY:

17.30%

OARK:

9.17%

Дневная вол-ть

TSLY:

52.75%

OARK:

30.35%

Макс. просадка

TSLY:

-49.52%

OARK:

-27.24%

Текущая просадка

TSLY:

-40.15%

OARK:

-24.95%

Доходность по периодам

С начала года, TSLY показывает доходность -30.28%, что значительно ниже, чем у OARK с доходностью -15.42%.


TSLY

С начала года

-30.28%

1 месяц

-6.94%

6 месяцев

-5.86%

1 год

14.72%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

OARK

С начала года

-15.42%

1 месяц

-11.03%

6 месяцев

-5.02%

1 год

-8.70%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий TSLY и OARK

И TSLY, и OARK имеют комиссию равную 0.99%.


График комиссии TSLY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
TSLY: 0.99%
График комиссии OARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OARK: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности TSLY и OARK

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

TSLY
Ранг риск-скорректированной доходности TSLY, с текущим значением в 4040
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа TSLY, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

OARK
Ранг риск-скорректированной доходности OARK, с текущим значением в 88
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OARK, с текущим значением в 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение TSLY c OARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа TSLY, с текущим значением в 0.27, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.00
TSLY: 0.27
OARK: -0.32
Коэффициент Сортино TSLY, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.00
TSLY: 0.75
OARK: -0.24
Коэффициент Омега TSLY, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
TSLY: 1.09
OARK: 0.97
Коэффициент Кальмара TSLY, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.00
TSLY: 0.29
OARK: -0.37
Коэффициент Мартина TSLY, с текущим значением в 0.83, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00
TSLY: 0.83
OARK: -1.06

Показатель коэффициента Шарпа TSLY на текущий момент составляет 0.27, что выше коэффициента Шарпа OARK равного -0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа TSLY и OARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.27
-0.32
TSLY
OARK

Дивиденды

Сравнение дивидендов TSLY и OARK

Дивидендная доходность TSLY за последние двенадцать месяцев составляет около 126.88%, что больше доходности OARK в 61.97%


Просадки

Сравнение просадок TSLY и OARK

Максимальная просадка TSLY за все время составила -49.52%, что больше максимальной просадки OARK в -27.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TSLY и OARK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-40.15%
-24.95%
TSLY
OARK

Волатильность

Сравнение волатильности TSLY и OARK

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) имеет более высокую волатильность в 23.25% по сравнению с YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) с волатильностью 14.72%. Это указывает на то, что TSLY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.25%
14.72%
TSLY
OARK