PortfoliosLab logo
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Информация о ETF

CUSIP

88634T493

Эмитент

YieldMax

Дата выпуска

21 февр. 2024 г.

Категория

Derivative Income

С использованием кредитного плеча

1x

Отслеживаемый индекс

No Index (Active)

Дивидендная политика

Распределительная

Комиссия

Комиссия MSTY составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.


График комиссии MSTY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSTY: 0.99%

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


0.00%100.00%200.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
245.65%
5.68%
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF показал доход в 15.14% с начала года и 98.84% за последние 12 месяцев.


MSTY

С начала года

15.14%

1 месяц

5.30%

6 месяцев

39.96%

1 год

98.84%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-8.60%

1 месяц

-6.79%

6 месяцев

-7.27%

1 год

6.02%

5 лет

13.70%

10 лет

9.79%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью MSTY, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
202510.24%-19.01%8.48%18.87%15.14%
202418.73%70.86%-27.85%26.40%-2.80%11.57%-14.87%18.46%33.66%30.29%-14.81%200.20%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг MSTY составляет 92, что ставит его в топ 8% среди ETFs на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности MSTY, с текущим значением в 9292
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSTY, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY, с текущим значением в 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа MSTY, с текущим значением в 1.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MSTY: 1.57
^GSPC: 0.43
Коэффициент Сортино MSTY, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MSTY: 2.18
^GSPC: 0.72
Коэффициент Омега MSTY, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
MSTY: 1.28
^GSPC: 1.11
Коэффициент Кальмара MSTY, с текущим значением в 3.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MSTY: 3.01
^GSPC: 0.44
Коэффициент Мартина MSTY, с текущим значением в 7.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MSTY: 7.41
^GSPC: 1.82

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.57. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20
1.57
0.43
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 134.32%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $30.40 на акцию.


104.56%$0.00$5.00$10.00$15.00$20.00$25.002024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM2024
Дивиденд$30.40$27.51

Дивидендный доход

134.32%104.56%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$2.28$2.02$1.38$1.34$7.01
2024$4.13$2.52$3.03$2.33$1.94$1.85$4.20$4.42$3.08$27.51

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.55%
-12.50%
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF показал максимальную просадку в 40.82%, зарегистрированную 10 мар. 2025 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF составляет 16.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-40.82%21 нояб. 2024 г.7210 мар. 2025 г.
-33.16%28 мар. 2024 г.241 мая 2024 г.1084 окт. 2024 г.132
-14.3%5 мар. 2024 г.15 мар. 2024 г.16 мар. 2024 г.2
-13.09%18 мар. 2024 г.219 мар. 2024 г.425 мар. 2024 г.6
-8.82%30 окт. 2024 г.44 нояб. 2024 г.26 нояб. 2024 г.6

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF составляет 32.08%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
32.08%
14.04%
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF)
Benchmark (^GSPC)