PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CRF с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CRF с ULTY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

CRF (Cornerstone Total Return Fund, Inc.) and ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) are both funds - CRF is a Large Cap Growth Equities fund managed by Cornerstone, while ULTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Over the past year, CRF returned 12.90% vs 5.14% for ULTY. At a 0.46 correlation, their price movements are largely independent. CRF charges 1.84%/yr vs 1.14%/yr for ULTY.

Доходность

Сравнение доходности CRF и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CRF показывает доходность -3.31%, что значительно ниже, чем у ULTY с доходностью 8.80%.

CRF

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.76%
1 год
12.90%
3 года*
15.78%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.48%

ULTY

1 день
1.04%
1 месяц
0.61%
С начала года
8.80%
6 месяцев
8.04%
1 год
5.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CRF и ULTY

2026 (YTD)20252024
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-3.31%12.46%37.31%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		8.80%-0.84%-4.73%

Correlation

The correlation between CRF and ULTY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 февр. 2024 г.

0.46

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с CLMCRF с AMDYCRF с UTLCRF с CRFIXCRF с BLWCRF с BOE.AX
Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD

Доходность на риск

CRF vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CRF c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CRFULTYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.75
0.17

+0.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.14
0.36

+0.78

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.05

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

0.15

+0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.59

0.29

+2.30

CRF vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CRF на текущий момент составляет 0.75, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CRF и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CRF и ULTY

Максимальная просадка CRF за все время составила -80.70%, что больше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CRF и ULTY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CRFULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.70%

-26.85%

-53.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.88%

-24.16%

+9.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.12%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.09%

-10.79%

+5.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.31%

-9.90%

-12.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.48%

12.47%

-7.99%

Волатильность

Сравнение волатильности CRF и ULTY

Текущая волатильность для Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) составляет 4.16%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что CRF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CRFULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

8.04%

-3.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.41%

16.40%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.41%

21.55%

-6.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.07%

27.32%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.86%

27.32%

-1.46%

Сравнение комиссий CRF и ULTY

CRF берет комиссию в 1.84%, что несколько больше комиссии ULTY в 1.14%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CRF и ULTY

Дивидендная доходность CRF за последние двенадцать месяцев составляет около 19.63%, что меньше доходности ULTY в 113.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.63%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		113.38%142.99%111.70%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CRF and ULTY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (8.04%) compared to CRF (4.16%). In terms of maximum drawdown, CRF dropped -80.70% vs ULTY's -26.85%.

CRF currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CRF и ULTY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор