Сравнение GOOY с ULTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY).
GOOY и ULTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г.. ULTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 28 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GOOY и ULTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOOY и ULTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 19.69% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | -3.10% | -0.84% | 0.54% |
Доходность по периодам
С начала года, GOOY показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -3.10%.
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ULTY
- 1 день
- 0.63%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -3.10%
- 6 месяцев
- -18.46%
- 1 год
- 10.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOOY и ULTY
GOOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.
Доходность на риск
GOOY vs. ULTY — Ранг доходности на риск
GOOY
ULTY
Сравнение GOOY c ULTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOOY | ULTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.91 | 0.42 | +2.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.77 | 0.74 | +3.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.09 | +0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.62 | 0.51 | +4.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.18 | 1.11 | +17.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOOY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.91 | 0.42 | +2.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.88 | -0.06 | +0.94 |
Корреляция
Корреляция между GOOY и ULTY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOOY и ULTY
Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что меньше доходности ULTY в 133.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
ULTY YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF | 133.15% | 142.99% | 111.70% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOOY и ULTY
Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и ULTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOOY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.40% | -26.85% | +2.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.15% | -24.16% | +8.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.22% | -20.55% | +10.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.50% | -9.06% | +2.56% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.10% | 11.12% | -7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOOY и ULTY
Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 8.04%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOOY | ULTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.04% | 9.06% | -1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.29% | 17.10% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.71% | 25.28% | -0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.90% | 27.62% | -4.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.90% | 27.62% | -4.72% |