PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GOOY с ULTY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GOOY и ULTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GOOY и ULTY


2026 (YTD)20252024
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
-2.52%53.95%19.69%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
-3.10%-0.84%0.54%

Доходность по периодам

С начала года, GOOY показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у ULTY с доходностью -3.10%.


GOOY

1 день
2.68%
1 месяц
-1.83%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
18.19%
1 год
71.38%
3 года*
5 лет*
10 лет*

ULTY

1 день
0.63%
1 месяц
-7.50%
С начала года
-3.10%
6 месяцев
-18.46%
1 год
10.66%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий GOOY и ULTY

GOOY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии ULTY в 1.14%.


Доходность на риск

GOOY vs. ULTY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9696
Ранг коэф-та Мартина

ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOY c ULTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GOOYULTYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.91

0.42

+2.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.77

0.74

+3.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.50

1.09

+0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

4.62

0.51

+4.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

18.18

1.11

+17.07

GOOY vs. ULTY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа ULTY равного 0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и ULTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GOOYULTYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

0.42

+2.49

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

-0.06

+0.94

Корреляция

Корреляция между GOOY и ULTY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и ULTY

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 47.95%, что меньше доходности ULTY в 133.15%


TTM202520242023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF
47.95%41.50%36.74%7.90%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF
133.15%142.99%111.70%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GOOY и ULTY

Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, что меньше максимальной просадки ULTY в -26.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и ULTY.


Загрузка...

Показатели просадок


GOOYULTYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-26.85%

+2.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.15%

-24.16%

+8.01%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.22%

-20.55%

+10.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.50%

-9.06%

+2.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

11.12%

-7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и ULTY

Текущая волатильность для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) составляет 8.04%, в то время как у YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что GOOY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ULTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GOOYULTYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.04%

9.06%

-1.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.29%

17.10%

-0.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.71%

25.28%

-0.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.90%

27.62%

-4.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.90%

27.62%

-4.72%