PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CONY с OARK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CONYOARK
Дох-ть с нач. г.24.52%4.32%
Дох-ть за 1 год84.89%24.87%
Коэф-т Шарпа1.390.91
Коэф-т Сортино2.041.32
Коэф-т Омега1.251.17
Коэф-т Кальмара2.251.04
Коэф-т Мартина5.222.80
Индекс Язвы16.23%8.62%
Дневная вол-ть60.91%26.60%
Макс. просадка-37.72%-27.24%
Текущая просадка-4.40%-0.98%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между CONY и OARK составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CONY и OARK

С начала года, CONY показывает доходность 24.52%, что значительно выше, чем у OARK с доходностью 4.32%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.05%
12.78%
CONY
OARK

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CONY и OARK

И CONY, и OARK имеют комиссию равную 0.99%.


CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
График комиссии CONY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии OARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CONY c OARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CONY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CONY, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CONY, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CONY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CONY, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CONY, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.22
OARK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа OARK, с текущим значением в 0.91, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.000.91
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино OARK, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.001.32
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега OARK, с текущим значением в 1.17, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.17
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара OARK, с текущим значением в 1.24, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.24
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина OARK, с текущим значением в 2.80, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.002.80

Сравнение коэффициента Шарпа CONY и OARK

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет 1.39, что выше коэффициента Шарпа OARK равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и OARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
1.39
0.91
CONY
OARK

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и OARK

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 120.33%, что больше доходности OARK в 40.51%


TTM2023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
120.33%16.43%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
40.51%45.04%

Просадки

Сравнение просадок CONY и OARK

Максимальная просадка CONY за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки OARK в -27.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и OARK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.40%
-0.65%
CONY
OARK

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и OARK

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 27.76% по сравнению с YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) с волатильностью 9.66%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.76%
9.66%
CONY
OARK