PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CONY с OARK
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CONY и OARK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
21.62%
11.32%
CONY
OARK

Доходность по периодам

С начала года, CONY показывает доходность 48.25%, что значительно выше, чем у OARK с доходностью 4.41%.


CONY

С начала года

48.25%

1 месяц

32.81%

6 месяцев

22.53%

1 год

104.28%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

OARK

С начала года

4.41%

1 месяц

4.75%

6 месяцев

11.32%

1 год

22.61%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


CONYOARK
Коэф-т Шарпа1.660.89
Коэф-т Сортино2.311.31
Коэф-т Омега1.281.17
Коэф-т Кальмара2.841.10
Коэф-т Мартина6.592.76
Индекс Язвы16.27%8.65%
Дневная вол-ть64.61%26.92%
Макс. просадка-37.72%-27.24%
Текущая просадка-2.58%-4.49%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CONY и OARK

И CONY, и OARK имеют комиссию равную 0.99%.


CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
График комиссии CONY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии OARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между CONY и OARK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CONY c OARK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CONY, с текущим значением в 1.66, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.660.89
Коэффициент Сортино CONY, с текущим значением в 2.31, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.002.311.31
Коэффициент Омега CONY, с текущим значением в 1.28, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.281.17
Коэффициент Кальмара CONY, с текущим значением в 2.84, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.841.23
Коэффициент Мартина CONY, с текущим значением в 6.59, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.592.76
CONY
OARK

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет 1.66, что выше коэффициента Шарпа OARK равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и OARK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.00Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.66
0.89
CONY
OARK

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и OARK

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 126.23%, что больше доходности OARK в 40.47%


TTM2023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
126.23%16.43%
OARK
YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF
40.47%45.04%

Просадки

Сравнение просадок CONY и OARK

Максимальная просадка CONY за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки OARK в -27.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и OARK. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.58%
-4.49%
CONY
OARK

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и OARK

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 33.02% по сравнению с YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) с волатильностью 11.09%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%30.00%35.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
33.02%
11.09%
CONY
OARK