Сравнение CONY с OARK
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -42.39% vs 32.85% for OARK. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CONY и OARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -25.27%, что значительно ниже, чем у OARK с доходностью 6.11%.
CONY
- 1 день
- -5.62%
- 1 месяц
- -16.66%
- С начала года
- -25.27%
- 6 месяцев
- -35.82%
- 1 год
- -42.39%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OARK
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 0.36%
- С начала года
- 6.11%
- 6 месяцев
- 4.26%
- 1 год
- 32.85%
- 3 года*
- 14.35%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и OARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -25.27% | -26.34% | 23.62% | 81.04% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 6.11% | 20.37% | 7.32% | 9.77% |
Correlation
The correlation between CONY and OARK is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2023 г. | 0.75 |
The correlation between CONY and OARK has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.78 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. OARK — Ранг доходности на риск
CONY
OARK
Сравнение CONY c OARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CONY | OARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.91 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.21 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.67 | 1.42 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.13 | 3.37 | -4.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CONY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.73 | 1.18 | -1.91 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.13 | 0.40 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок CONY и OARK
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки OARK в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и OARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -35.48% | -28.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -23.26% | -40.13% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -57.66% | -6.75% | -50.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.17% | -10.58% | -11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.68% | 9.77% | +27.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и OARK
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 15.87% по сравнению с YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) с волатильностью 6.50%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.87% | 6.50% | +9.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 43.66% | 19.93% | +23.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.29% | 28.07% | +30.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.06% | 30.84% | +29.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.06% | 30.84% | +29.22% |
Сравнение комиссий CONY и OARK
И CONY, и OARK имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и OARK
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 189.23%, что больше доходности OARK в 64.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 189.23% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 64.29% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and OARK have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (15.87%) compared to OARK (6.50%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs OARK's -35.48%.
On 1-year performance, OARK leads with 32.85% vs -42.39% for CONY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, OARK has been the lower-risk option at 6.50%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OARK has performed better with a 32.85% return vs -42.39%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CONY and OARK have the same expense ratio: 0.99% per year.
CONY has the higher dividend yield at 189.23%, compared with 64.29% for OARK.
CONY is categorized as Derivative Income, while OARK is Options Trading.
OARK currently has the higher Sharpe Ratio (1.18 vs -0.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и OARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор