PortfoliosLab logo
Сравнение OARK с QQQY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между OARK и QQQY составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности OARK и QQQY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.77%
2.92%
OARK
QQQY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OARK:

0.16

QQQY:

-0.19

Коэф-т Сортино

OARK:

0.45

QQQY:

-0.12

Коэф-т Омега

OARK:

1.06

QQQY:

0.98

Коэф-т Кальмара

OARK:

0.16

QQQY:

-0.18

Коэф-т Мартина

OARK:

0.52

QQQY:

-0.57

Индекс Язвы

OARK:

10.81%

QQQY:

5.88%

Дневная вол-ть

OARK:

34.47%

QQQY:

17.62%

Макс. просадка

OARK:

-35.48%

QQQY:

-19.04%

Текущая просадка

OARK:

-23.83%

QQQY:

-16.47%

Доходность по периодам

С начала года, OARK показывает доходность -14.15%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью -12.19%.


OARK

С начала года

-14.15%

1 месяц

-8.06%

6 месяцев

-6.13%

1 год

1.95%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

QQQY

С начала года

-12.19%

1 месяц

-10.38%

6 месяцев

-13.46%

1 год

-4.56%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий OARK и QQQY

И OARK, и QQQY имеют комиссию равную 0.99%.


График комиссии OARK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
OARK: 0.99%
График комиссии QQQY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
QQQY: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OARK и QQQY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OARK
Ранг риск-скорректированной доходности OARK, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OARK, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OARK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OARK, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OARK, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OARK, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина

QQQY
Ранг риск-скорректированной доходности QQQY, с текущим значением в 1212
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OARK c QQQY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OARK, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
OARK: 0.16
QQQY: -0.19
Коэффициент Сортино OARK, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
OARK: 0.45
QQQY: -0.12
Коэффициент Омега OARK, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
OARK: 1.06
QQQY: 0.98
Коэффициент Кальмара OARK, с текущим значением в 0.16, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
OARK: 0.16
QQQY: -0.18
Коэффициент Мартина OARK, с текущим значением в 0.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
OARK: 0.52
QQQY: -0.57

Показатель коэффициента Шарпа OARK на текущий момент составляет 0.16, что выше коэффициента Шарпа QQQY равного -0.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OARK и QQQY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.16
-0.19
OARK
QQQY

Дивиденды

Сравнение дивидендов OARK и QQQY

Дивидендная доходность OARK за последние двенадцать месяцев составляет около 61.17%, что меньше доходности QQQY в 92.79%


Просадки

Сравнение просадок OARK и QQQY

Максимальная просадка OARK за все время составила -35.48%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OARK и QQQY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-23.83%
-16.47%
OARK
QQQY

Волатильность

Сравнение волатильности OARK и QQQY

YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) имеет более высокую волатильность в 18.92% по сравнению с Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) с волатильностью 11.06%. Это указывает на то, что OARK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
18.92%
11.06%
OARK
QQQY