Сравнение ABNY с QQQY
ABNY (YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF) and QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - ABNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. Over the past year, ABNY returned 0.85% vs 34.98% for QQQY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ABNY и QQQY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность 0.90%, что значительно ниже, чем у QQQY с доходностью 18.97%.
ABNY
- 1 день
- -0.19%
- 1 месяц
- 0.72%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 4.05%
- 1 год
- 0.85%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QQQY
- 1 день
- 3.07%
- 1 месяц
- 4.23%
- С начала года
- 18.97%
- 6 месяцев
- 19.80%
- 1 год
- 34.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNY и QQQY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 0.90% | -2.05% | -9.52% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 18.97% | 14.96% | -0.84% |
Correlation
The correlation between ABNY and QQQY is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between ABNY and QQQY has been stable across timeframes, ranging from 0.44 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNY vs. QQQY — Ранг доходности на риск
ABNY
QQQY
Сравнение ABNY c QQQY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABNY | QQQY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.44 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.05 | 3.15 | -3.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.09 | 12.91 | -12.81 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNY и QQQY
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что больше максимальной просадки QQQY в -19.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и QQQY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNY | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -19.05% | -12.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -11.14% | -6.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.16% | -0.45% | -14.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.24% | -2.92% | -13.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.99% | 2.72% | +6.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и QQQY
Текущая волатильность для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) составляет 5.89%, в то время как у Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что ABNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNY | QQQY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.89% | 7.60% | -1.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.17% | 13.19% | +5.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.68% | 15.20% | +9.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.97% | 15.22% | +14.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.97% | 15.22% | +14.75% |
Сравнение комиссий ABNY и QQQY
И ABNY, и QQQY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и QQQY
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 51.68%, что больше доходности QQQY в 34.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 51.68% | 53.45% | 22.09% | 0.00% |
QQQY Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF | 34.34% | 45.34% | 83.34% | 20.64% |
Часто задаваемые вопросы
ABNY and QQQY have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQY has higher volatility (7.60%) compared to ABNY (5.89%). In terms of maximum drawdown, ABNY dropped -31.62% vs QQQY's -19.05%.
On 1-year performance, QQQY leads with 34.98% vs 0.85% for ABNY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, ABNY has been the lower-risk option at 5.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 34.98% return vs 0.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABNY and QQQY have the same expense ratio: 0.99% per year.
ABNY has the higher dividend yield at 51.68%, compared with 34.34% for QQQY.
ABNY is categorized as Derivative Income, while QQQY is Nasdaq-100. They also come from different issuers: YieldMax and Defiance.
QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABNY и QQQY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор