PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GDXY с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXY с TSLY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, GDXY returned 10.94% vs 25.24% for TSLY. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. GDXY charges 1.08%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.

Доходность

Сравнение доходности GDXY и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXY показывает доходность -20.92%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -7.12%.

GDXY

1 день
-3.28%
1 месяц
-15.24%
6 месяцев
-27.34%
С начала года
-20.92%
1 год
10.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TSLY

1 день
-0.79%
1 месяц
-1.73%
6 месяцев
-5.99%
С начала года
-7.12%
1 год
25.24%
3 года*
4.08%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXY и TSLY

2026 (YTD)20252024
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		-20.92%88.08%-11.84%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		-7.12%13.62%62.25%

Correlation

The correlation between GDXY and TSLY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2024 г.

0.18

The correlation between GDXY and TSLY shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.32 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GDXWGDXY с GLDGDXY с BTGDGDXY с GOLDGDXY с JEPQGDXY с GLDW
Часто сравнивают с TSLY:
TSLY с TSLATSLY с NVDYTSLY с TSYYTSLY с TSLLTSLY с TSLWTSLY с QQQYTSLY с TSLP

Доходность на риск

GDXY vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 1313
Ранг коэф-та Мартина
TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXY c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXYTSLYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
0.70

-0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
1.16

-0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.14

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

1.17

-0.87

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.71

2.68

-1.97

GDXY vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXY на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXY и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXY и TSLY

Максимальная просадка GDXY за все время составила -36.52%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и TSLY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXYTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.52%

-49.52%

+13.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.52%

-21.64%

-14.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-49.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.52%

-13.16%

-23.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-19.73%

+11.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.39%

9.45%

+5.94%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXY и TSLY

Текущая волатильность для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) составляет 9.79%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 13.56%. Это указывает на то, что GDXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXYTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.79%

13.56%

-3.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

33.26%

25.86%

+7.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.10%

36.10%

+3.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.59%

45.57%

-12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.59%

45.57%

-12.98%

Сравнение комиссий GDXY и TSLY

GDXY берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии TSLY в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXY и TSLY

Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 90.05%, что больше доходности TSLY в 87.84%

ПозицияTTM202520242023
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		90.05%52.13%23.91%0.00%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF		87.84%91.19%82.30%76.47%

Часто задаваемые вопросы

GDXY and TSLY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TSLY has higher volatility (13.56%) compared to GDXY (9.79%). In terms of maximum drawdown, GDXY dropped -36.52% vs TSLY's -49.52%.

On 1-year performance, TSLY leads with 25.24% vs 10.94% for GDXY. On fees, TSLY is cheaper at 1.07% per year. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 9.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 25.24% return vs 10.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TSLY is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.

GDXY has the higher dividend yield at 90.05%, compared with 87.84% for TSLY.

GDXY is categorized as Gold, while TSLY is Options Trading. Their fees differ too: 1.08% for GDXY and 1.07% for TSLY.

TSLY currently has the higher Sharpe Ratio (0.70 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXY и TSLY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор