Сравнение USOY с AMZY
USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while AMZY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, USOY returned 38.49% vs 7.13% for AMZY. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. USOY charges 1.22%/yr vs 0.99%/yr for AMZY.
Доходность
Сравнение доходности USOY и AMZY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, USOY показывает доходность 49.45%, что значительно выше, чем у AMZY с доходностью -0.60%.
USOY
- 1 день
- -1.40%
- 1 месяц
- -10.51%
- С начала года
- 49.45%
- 6 месяцев
- 49.95%
- 1 год
- 38.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMZY
- 1 день
- -1.19%
- 1 месяц
- -8.48%
- С начала года
- -0.60%
- 6 месяцев
- 1.23%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам USOY и AMZY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 49.45% | -7.93% | 6.13% |
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -0.60% | 10.39% | 7.36% |
Correlation
The correlation between USOY and AMZY is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г. | -0.02 |
The correlation between USOY and AMZY shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.02 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
USOY vs. AMZY — Ранг доходности на риск
USOY
AMZY
Сравнение USOY c AMZY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| USOY | AMZY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.07 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.90 | 0.33 | +2.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.46 | 0.81 | +4.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок USOY и AMZY
Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки AMZY в -23.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и AMZY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| USOY | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.46% | -23.70% | +6.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.29% | -19.61% | +5.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.56% | -11.24% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.49% | -5.36% | -1.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.58% | 8.04% | -0.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности USOY и AMZY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 10.45% по сравнению с YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) с волатильностью 6.83%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| USOY | AMZY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.45% | 6.83% | +3.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.97% | 16.48% | +11.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 31.15% | 23.75% | +7.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.34% | 25.04% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.34% | 25.04% | +1.30% |
Сравнение комиссий USOY и AMZY
USOY берет комиссию в 1.22%, что несколько больше комиссии AMZY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов USOY и AMZY
Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 61.95%, что больше доходности AMZY в 56.61%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 56.61% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 61.95% | 104.32% | 48.60% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
USOY and AMZY have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
USOY has higher volatility (10.45%) compared to AMZY (6.83%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -17.46% vs AMZY's -23.70%.
On 1-year performance, USOY leads with 38.49% vs 7.13% for AMZY. On fees, AMZY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMZY has been the lower-risk option at 6.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, USOY has performed better with a 38.49% return vs 7.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMZY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.22% for USOY.
USOY has the higher dividend yield at 61.95%, compared with 56.61% for AMZY.
USOY is categorized as Derivative Income, while AMZY is Options Trading. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 1.22% for USOY and 0.99% for AMZY.
USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.33 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для USOY и AMZY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор