Сравнение LFGY с GOOY
LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) and GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, LFGY returned -13.47% vs 70.03% for GOOY. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. LFGY charges 1.02%/yr vs 0.99%/yr for GOOY.
Доходность
Сравнение доходности LFGY и GOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, LFGY показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у GOOY с доходностью 10.12%.
LFGY
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- -10.57%
- 6 месяцев
- -5.78%
- С начала года
- 4.57%
- 1 год
- -13.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -4.11%
- 6 месяцев
- 5.45%
- С начала года
- 10.12%
- 1 год
- 70.03%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам LFGY и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 4.57% | -9.35% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 10.12% | 53.12% |
Correlation
The correlation between LFGY and GOOY is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.43 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
LFGY vs. GOOY — Ранг доходности на риск
LFGY
GOOY
Сравнение LFGY c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| LFGY | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.49 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.38 | 4.36 | -4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.79 | 13.49 | -14.27 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок LFGY и GOOY
Максимальная просадка LFGY за все время составила -35.94%, что больше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LFGY и GOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| LFGY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.94% | -24.40% | -11.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.94% | -16.15% | -19.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.12% | -11.42% | -8.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.05% | -6.36% | -7.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.17% | 5.21% | +11.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности LFGY и GOOY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) имеет более высокую волатильность в 10.65% по сравнению с YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) с волатильностью 8.92%. Это указывает на то, что LFGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| LFGY | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.65% | 8.92% | +1.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.14% | 18.86% | +13.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.28% | 24.42% | +14.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 42.20% | 23.52% | +18.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.20% | 23.52% | +18.68% |
Сравнение комиссий LFGY и GOOY
LFGY берет комиссию в 1.02%, что несколько больше комиссии GOOY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов LFGY и GOOY
Дивидендная доходность LFGY за последние двенадцать месяцев составляет около 88.47%, что больше доходности GOOY в 53.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 53.63% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 88.47% | 94.90% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
LFGY and GOOY have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (10.65%) compared to GOOY (8.92%). In terms of maximum drawdown, LFGY dropped -35.94% vs GOOY's -24.40%.
On 1-year performance, GOOY leads with 70.03% vs -13.47% for LFGY. On fees, GOOY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GOOY has been the lower-risk option at 8.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 70.03% return vs -13.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GOOY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 88.47%, compared with 53.63% for GOOY.
Their fees differ too: 1.02% for LFGY and 0.99% for GOOY.
GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (2.88 vs -0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для LFGY и GOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор