Сравнение XDTE с CONY
XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XDTE returned 25.31% vs -37.74% for CONY. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for CONY.
Доходность
Сравнение доходности XDTE и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность 8.86%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -22.74%.
XDTE
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- -22.74%
- 6 месяцев
- -28.73%
- 1 год
- -37.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDTE и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 8.86% | 12.60% | 17.12% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.74% | -26.34% | 8.90% |
Correlation
The correlation between XDTE and CONY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between XDTE and CONY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDTE vs. CONY — Ранг доходности на риск
XDTE
CONY
Сравнение XDTE c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDTE | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 0.92 | +0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.31 | -0.60 | +3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.60 | -0.97 | +15.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDTE и CONY
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDTE | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -63.57% | +44.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -63.39% | +55.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -56.23% | +55.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -22.59% | +20.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.74% | 39.07% | -37.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и CONY
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.25%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDTE | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.25% | 16.90% | -12.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.04% | 44.73% | -35.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.46% | 58.98% | -47.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.96% | 60.05% | -46.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.96% | 60.05% | -46.09% |
Сравнение комиссий XDTE и CONY
XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CONY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и CONY
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.85%, что меньше доходности CONY в 190.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 190.34% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 32.85% | 39.16% | 20.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
XDTE and CONY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (16.90%) compared to XDTE (4.25%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs CONY's -63.57%.
On 1-year performance, XDTE leads with 25.31% vs -37.74% for CONY. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 25.31% return vs -37.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
CONY has the higher dividend yield at 190.34%, compared with 32.85% for XDTE.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 0.99% for CONY.
XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDTE и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор