Сравнение IWMY с ABNY
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and ABNY (YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while ABNY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IWMY is passively managed, while ABNY is actively managed. Over the past year, IWMY returned 23.55% vs 1.04% for ABNY. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и ABNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у ABNY с доходностью 1.09%.
IWMY
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 13.70%
- 6 месяцев
- 10.66%
- 1 год
- 23.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABNY
- 1 день
- 1.11%
- 1 месяц
- 0.92%
- С начала года
- 1.09%
- 6 месяцев
- 6.68%
- 1 год
- 1.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMY и ABNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 13.70% | 10.18% | 2.79% |
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 1.09% | -2.05% | -9.52% |
Correlation
The correlation between IWMY and ABNY is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between IWMY and ABNY has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. ABNY — Ранг доходности на риск
IWMY
ABNY
Сравнение IWMY c ABNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWMY | ABNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.01 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.85 | -0.07 | +1.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.03 | -0.15 | +6.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWMY и ABNY
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки ABNY в -31.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и ABNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | ABNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -31.62% | +12.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -17.87% | +6.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.12% | -15.00% | +14.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.96% | -16.24% | +13.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.54% | 9.01% | -5.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и ABNY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что IWMY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | ABNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 5.94% | +0.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.47% | 19.17% | -5.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.36% | 24.75% | -8.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 30.00% | -14.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.94% | 30.00% | -14.06% |
Сравнение комиссий IWMY и ABNY
И IWMY, и ABNY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и ABNY
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.61%, что меньше доходности ABNY в 51.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 51.58% | 53.45% | 22.09% | 0.00% |
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 44.61% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and ABNY have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWMY has higher volatility (6.80%) compared to ABNY (5.94%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs ABNY's -31.62%.
On 1-year performance, IWMY leads with 23.55% vs 1.04% for ABNY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, ABNY has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 23.55% return vs 1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY and ABNY have the same expense ratio: 0.99% per year.
ABNY has the higher dividend yield at 51.58%, compared with 44.61% for IWMY.
IWMY is categorized as Options Trading, while ABNY is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.31 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и ABNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор