PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение YMAX с CRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение YMAX с CRF

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) and CRF (Cornerstone Total Return Fund, Inc.) are both funds - YMAX is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while CRF is a Large Cap Growth Equities fund managed by Cornerstone. Over the past year, YMAX returned 2.88% vs 12.90% for CRF. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. YMAX charges 1.28%/yr vs 1.84%/yr for CRF.

Доходность

Сравнение доходности YMAX и CRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, YMAX показывает доходность -0.45%, что значительно выше, чем у CRF с доходностью -3.31%.

YMAX

1 день
-0.50%
1 месяц
-2.48%
С начала года
-0.45%
6 месяцев
-2.72%
1 год
2.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRF

1 день
-0.28%
1 месяц
-0.42%
С начала года
-3.31%
6 месяцев
-1.76%
1 год
12.90%
3 года*
15.78%
5 лет*
9.57%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам YMAX и CRF

2026 (YTD)20252024
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-0.45%6.04%26.90%
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-3.31%12.46%42.89%

Correlation

The correlation between YMAX and CRF is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 янв. 2024 г.

0.54

The correlation between YMAX and CRF has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с QDTEYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDY
Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с CLMCRF с AMDYCRF с UTLCRF с CRFIXCRF с BLWCRF с BOE.AX

Доходность на риск

YMAX vs. CRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1010
Ранг коэф-та Мартина
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение YMAX c CRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

YMAXCRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.05
0.75

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.23
1.14

-0.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.15

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.05

0.78

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.11

2.59

-2.48

YMAX vs. CRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа YMAX на текущий момент составляет 0.05, что ниже коэффициента Шарпа CRF равного 0.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа YMAX и CRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок YMAX и CRF

Максимальная просадка YMAX за все время составила -26.13%, что меньше максимальной просадки CRF в -80.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок YMAX и CRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

YMAXCRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.13%

-80.70%

+54.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.13%

-14.88%

-11.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.74%

-5.09%

-6.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.37%

-22.31%

+15.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.14%

4.48%

+6.66%

Волатильность

Сравнение волатильности YMAX и CRF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеет более высокую волатильность в 10.24% по сравнению с Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что YMAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

YMAXCRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.24%

4.16%

+6.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.15%

13.41%

+5.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.11%

15.41%

+7.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.49%

25.07%

-1.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.49%

25.86%

-2.37%

Сравнение комиссий YMAX и CRF

YMAX берет комиссию в 1.28%, что меньше комиссии CRF в 1.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов YMAX и CRF

Дивидендная доходность YMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 75.03%, что больше доходности CRF в 19.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		19.63%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		75.03%78.70%44.20%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

YMAX and CRF have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (10.24%) compared to CRF (4.16%). In terms of maximum drawdown, YMAX dropped -26.13% vs CRF's -80.70%.

CRF currently has the higher Sharpe Ratio (0.75 vs 0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для YMAX и CRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор