PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение USOY с CRF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение USOY с CRF

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) and CRF (Cornerstone Total Return Fund, Inc.) are both funds - USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance, while CRF is a Large Cap Growth Equities fund managed by Cornerstone. Over the past year, USOY returned 34.55% vs 13.98% for CRF. At a correlation of -0.11, they often move in opposite directions. USOY charges 1.22%/yr vs 1.84%/yr for CRF.

Доходность

Сравнение доходности USOY и CRF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, USOY показывает доходность 45.20%, что значительно выше, чем у CRF с доходностью -2.38%.

USOY

1 день
-2.85%
1 месяц
-13.06%
С начала года
45.20%
6 месяцев
47.01%
1 год
34.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CRF

1 день
0.96%
1 месяц
0.54%
С начала года
-2.38%
6 месяцев
-0.39%
1 год
13.98%
3 года*
16.86%
5 лет*
10.25%
10 лет*
11.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам USOY и CRF

2026 (YTD)20252024
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		45.20%-7.93%6.13%
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		-2.38%12.46%25.08%

Correlation

The correlation between USOY and CRF is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2024 г.

-0.11

The correlation between USOY and CRF shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to -0.11 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF

Cornerstone Total Return Fund, Inc.

Часто сравнивают с USOY:
USOY с USOUSOY с IWMYUSOY с GLDYUSOY с SPYUSOY с MSTYUSOY с USOIUSOY с TSLY
Часто сравнивают с CRF:
CRF с SCHDCRF с CLMCRF с AMDYCRF с UTLCRF с CRFIXCRF с BLWCRF с BOE.AX

Доходность на риск

USOY vs. CRF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
USOY
Ранг доходности на риск USOY: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USOY: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USOY: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USOY: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USOY: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USOY: 3333
Ранг коэф-та Мартина
CRF
Ранг доходности на риск CRF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CRF: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CRF: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CRF: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CRF: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CRF: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение USOY c CRF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) и Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

USOYCRFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
0.91

+0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.52
1.35

+0.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.18

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.31

0.94

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.54

3.12

+1.41

USOY vs. CRF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа USOY на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CRF равному 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа USOY и CRF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок USOY и CRF

Максимальная просадка USOY за все время составила -17.46%, что меньше максимальной просадки CRF в -80.70%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок USOY и CRF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

USOYCRFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.46%

-80.70%

+63.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.05%

-14.88%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.66%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.12%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.05%

-4.18%

-10.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.51%

-22.30%

+15.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

4.49%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности USOY и CRF

Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) имеет более высокую волатильность в 10.68% по сравнению с Cornerstone Total Return Fund, Inc. (CRF) с волатильностью 4.29%. Это указывает на то, что USOY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CRF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

USOYCRFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.68%

4.29%

+6.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.09%

13.44%

+14.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

31.30%

15.42%

+15.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

26.40%

25.08%

+1.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.40%

25.87%

+0.53%

Сравнение комиссий USOY и CRF

USOY берет комиссию в 1.22%, что меньше комиссии CRF в 1.84%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов USOY и CRF

Дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 63.76%, что больше доходности CRF в 21.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CRF
Cornerstone Total Return Fund, Inc.		21.42%17.38%14.32%19.94%29.31%13.41%18.91%21.67%24.85%17.96%24.08%23.58%
USOY
Defiance Oil Enhanced Options Income ETF		63.76%104.32%48.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

USOY and CRF have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USOY has higher volatility (10.68%) compared to CRF (4.29%). In terms of maximum drawdown, USOY dropped -17.46% vs CRF's -80.70%.

USOY currently has the higher Sharpe Ratio (1.11 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для USOY и CRF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор