Сравнение MSTY с HOOY
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and HOOY (YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -60.49% vs 22.14% for HOOY. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и HOOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у HOOY с доходностью -8.87%.
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HOOY
- 1 день
- 4.92%
- 1 месяц
- 20.25%
- С начала года
- -8.87%
- 6 месяцев
- -9.23%
- 1 год
- 22.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и HOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -55.17% |
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | -8.87% | 67.41% |
Correlation
The correlation between MSTY and HOOY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 мая 2025 г. | 0.60 |
The correlation between MSTY and HOOY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. HOOY — Ранг доходности на риск
MSTY
HOOY
Сравнение MSTY c HOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | HOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.12 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 0.43 | -1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 0.77 | -2.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и HOOY
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки HOOY в -51.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и HOOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -51.54% | -20.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -51.54% | -20.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -32.09% | -33.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.61% | -20.60% | -6.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.38% | 29.01% | +19.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и HOOY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF (HOOY) с волатильностью 17.68%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | HOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 17.68% | +1.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.85% | 41.87% | +7.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.63% | 56.11% | +5.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 54.49% | +17.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 54.49% | +17.38% |
Сравнение комиссий MSTY и HOOY
И MSTY, и HOOY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и HOOY
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 230.78%, что больше доходности HOOY в 148.35%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
HOOY YieldMax HOOD Option Income Strategy ETF | 148.35% | 82.87% | 0.00% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and HOOY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to HOOY (17.68%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs HOOY's -51.54%.
On 1-year performance, HOOY leads with 22.14% vs -60.49% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, HOOY has been the lower-risk option at 17.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HOOY has performed better with a 22.14% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY and HOOY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 148.35% for HOOY.
HOOY currently has the higher Sharpe Ratio (0.40 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и HOOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор