- ISIN
- US77926X2053
- CUSIP
- 77926X205
- Эмитент
- Roundhill
- Дата выпуска
- 7 мар. 2024 г.
- Регион
- North America (U.S.)
- Категория
- Derivative Income, S&P 500
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- No Index (Active)
- Страна регистрации
- United States
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $341M
Основные показатели
- Ср. объём торгов (1 месяц)
- 201K
- Ср. стоимость торгов (1 месяц)
- $7.78M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) прибавил 11.3% с начала года. Текущая цена акции XDTE — $39.
Загрузка графика...
Сравните этот инструмент с чем угодно
Доходность по периодам
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) показал доход в 11.29% с начала года и 21.42% за последние 12 месяцев.
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 9.93%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.24%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 2.47%
- 6 месяцев
- 12.22%
- С начала года
- 12.83%
- 1 год
- 22.61%
- 3 года*
- 19.93%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.47%
- Всё время*
- 8.14%
Доходность XDTE по месяцам
На основе ежедневных данных с 7 мар. 2024 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.07%, а средняя месячная доходность — +1.35%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.3 лет.
Исторически 70% месяцев были с положительной доходностью, а 30% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2026 г. с доходностью +8.2%, в то время как худший месяц был апр. 2025 г. с доходностью -5.9%. Самая длинная серия побед составила 9 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении XDTE закрывался с повышением в 59% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +3.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 2.08% | -0.31% | -5.10% | 8.23% | 4.43% | -0.73% | 0.71% | 1.98% | 11.29% | ||||
| 2025 | 2.83% | -1.92% | -4.81% | -5.86% | 7.17% | 4.68% | 2.49% | 1.73% | 2.85% | 2.47% | 0.75% | 0.32% | 12.60% |
| 2024 | 2.09% | -3.91% | 5.42% | 3.03% | 1.00% | 4.40% | 2.28% | -0.66% | 5.16% | -2.44% | 17.12% |
Метрики бенчмарка
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF has an annualized alpha of 1.50%, beta of 0.84, and R2 of 0.91 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since March 07, 2024.
- This ETF participated in 107.54% of S&P 500 Index downside but only 98.08% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Альфа
- 1.50%
- Бета
- 0.84
- R²
- 0.91
- Участие в росте
- 98.08%
- Участие в снижении
- 107.54%
Комиссия
Комиссия XDTE составляет 0.97%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
XDTE имеет ранг 71 по соотношению доходности и риска — выше, чем у 71% аналогов категории ETF на PortfoliosLab. Исторический совокупный результат выше, чем у большинства аналогов.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDTE | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 2.50 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 10.58 | +1.30 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 31.42%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $12.37 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $12.37 | $15.54 | $10.21 |
Дивидендный доход | 31.42% | 39.16% | 20.35% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.54 | $0.57 | $0.56 | $0.81 | $0.60 | $0.64 | $0.76 | $0.00 | $4.47 | ||||
| 2025 | $1.36 | $0.84 | $0.92 | $1.07 | $1.25 | $0.93 | $1.27 | $0.97 | $0.80 | $1.05 | $0.91 | $4.16 | $15.54 |
| 2024 | $0.21 | $0.72 | $1.14 | $0.80 | $0.89 | $1.80 | $1.03 | $1.04 | $0.93 | $1.64 | $10.21 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF показал максимальную просадку в 19.09%, зарегистрированную 21 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 66 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-19.09%апр. 2025 г. | 2mo | 3mo 5d | 5mo 5dфевр. 2025 г. - июль 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-7.68%март 2026 г. | 1mo 25d | 18d | 2mo 13dфевр. 2026 г. - апр. 2026 г. | — |
-6.90%авг. 2024 г. | 19d | 10d | 29dиюль 2024 г. - авг. 2024 г. | — |
-5.05%апр. 2024 г. | 18d | 21d | 1mo 9dапр. 2024 г. - май 2024 г. | — |
-4.54%янв. 2025 г. | 1mo 5d | 10d | 1mo 15dдек. 2024 г. - янв. 2025 г. | — |
Показатели просадок
| XDTE | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -56.78% | +37.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -9.10% | +1.42% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.17% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -10.69% | +8.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.14% | -0.33% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с XDTE
Добавьте Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с XDTE