Сравнение ABNY с MSTY
ABNY (YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, ABNY returned 0.08% vs -74.10% for MSTY. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности ABNY и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
ABNY
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- 6 месяцев
- 3.37%
- С начала года
- 0.90%
- 1 год
- 0.08%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNY и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 0.90% | -2.05% | -9.52% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 71.80% |
Correlation
The correlation between ABNY and MSTY is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2024 г. | 0.30 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNY vs. MSTY — Ранг доходности на риск
ABNY
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTY
Сравнение ABNY c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ABNY | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.24 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 0.75 | +0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.13 | -0.96 | +1.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.25 | -1.40 | +1.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ABNY и MSTY
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -77.40% | +45.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -77.37% | +59.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.16% | -74.10% | +58.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.23% | -28.24% | +12.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | 52.80% | -43.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и MSTY
Текущая волатильность для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) составляет 5.56%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что ABNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNY | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.56% | 23.12% | -17.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 52.77% | -33.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 64.70% | -40.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.88% | 72.23% | -42.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 29.88% | 72.23% | -42.35% |
Сравнение комиссий ABNY и MSTY
И ABNY, и MSTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и MSTY
ABNY не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 289.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 47.58% | 53.45% | 22.09% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
ABNY and MSTY have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to ABNY (5.56%). In terms of maximum drawdown, ABNY dropped -31.62% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, ABNY leads with 0.08% vs -74.10% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, ABNY has been the lower-risk option at 5.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, ABNY has performed better with a 0.08% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
ABNY and MSTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 47.58% for ABNY.
ABNY currently has the higher Sharpe Ratio (0.09 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABNY и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор