Сравнение IWMY с TSLY
IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both Options Trading funds. IWMY is passively managed, while TSLY is actively managed. Over the past year, IWMY returned 24.81% vs 27.37% for TSLY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. IWMY charges 0.99%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности IWMY и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWMY показывает доходность 13.83%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -2.70%.
IWMY
- 1 день
- 1.41%
- 1 месяц
- 2.87%
- С начала года
- 13.83%
- 6 месяцев
- 12.08%
- 1 год
- 24.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- 4.95%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.20%
- 1 год
- 27.37%
- 3 года*
- 14.39%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IWMY и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 13.83% | 10.18% | 5.56% | 9.74% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -2.70% | 13.62% | 27.83% | 18.84% |
Correlation
The correlation between IWMY and TSLY is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2023 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWMY vs. TSLY — Ранг доходности на риск
IWMY
TSLY
Сравнение IWMY c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWMY | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.99 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.15 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.27 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.08 | 3.10 | +3.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWMY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.58 | 0.72 | +0.86 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.99 | 0.30 | +0.70 |
Просадки
Сравнение просадок IWMY и TSLY
Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWMY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.72% | -49.52% | +30.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.57% | -21.64% | +10.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -9.03% | +9.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -19.99% | +17.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.51% | 8.95% | -5.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWMY и TSLY
Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 5.37%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 10.02%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWMY | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.37% | 10.02% | -4.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.69% | 22.40% | -9.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.74% | 38.20% | -22.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.76% | 45.48% | -29.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.76% | 45.48% | -29.72% |
Сравнение комиссий IWMY и TSLY
IWMY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWMY и TSLY
Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 46.16%, что меньше доходности TSLY в 86.88%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
IWMY Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF | 46.16% | 63.33% | 107.92% | 11.34% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 86.88% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
IWMY and TSLY have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLY has higher volatility (10.02%) compared to IWMY (5.37%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, TSLY leads with 27.37% vs 24.81% for IWMY. On fees, IWMY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 5.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, TSLY has performed better with a 27.37% return vs 24.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IWMY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 86.88%, compared with 46.16% for IWMY.
They also come from different issuers: Defiance and YieldMax. Their fees differ too: 0.99% for IWMY and 1.07% for TSLY.
IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs 0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWMY и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор