Сравнение MSTY с PLTY
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -67.95% vs -3.84% for PLTY. Their 0.42 correlation means their historical movements had little consistent relationship. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и PLTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -30.54%, что значительно ниже, чем у PLTY с доходностью -3.06%.
MSTY
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 0.94%
- 6 месяцев
- -19.25%
- С начала года
- -30.54%
- 1 год
- -67.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 9.26%
PLTY
- 1 день
- -1.57%
- 1 месяц
- 19.64%
- 6 месяцев
- 19.21%
- С начала года
- -3.06%
- 1 год
- -3.84%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 70.03%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $13.50M | $12.65M | $27.08M | |
| $6.51M | $5.06M | $6.09M |
Сравнение доходности по годам MSTY и PLTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -30.54% | -42.71% | 36.86% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | -3.06% | 78.06% | 52.50% |
Correlation
The correlation between MSTY and PLTY is 0.43, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. PLTY — Ранг доходности на риск
MSTY
PLTY
Сравнение MSTY c PLTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | PLTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.03 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | -0.09 | -0.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.32 | -0.18 | -1.15 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и PLTY
Максимальная просадка MSTY за все время составила -77.40%, что больше максимальной просадки PLTY в -41.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и PLTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.40% | -41.36% | -36.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -74.91% | -41.36% | -33.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -72.69% | -15.92% | -56.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.27% | -14.45% | -14.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.33% | 21.91% | +29.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и PLTY
Текущая волатильность для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) составляет 13.14%, в то время как у YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) волатильность равна 26.01%. Это указывает на то, что MSTY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PLTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | PLTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | 26.01% | -12.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 51.76% | 40.72% | +11.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.60% | 51.18% | +13.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.75% | 55.55% | +16.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.75% | 55.55% | +16.20% |
Сравнение комиссий MSTY и PLTY
И MSTY, и PLTY имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и PLTY
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 241.58%, что больше доходности PLTY в 97.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 241.58% | 294.61% | 104.56% |
PLTY YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF | 97.85% | 112.44% | 7.85% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and PLTY have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PLTY has higher volatility (26.01%) compared to MSTY (13.14%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -77.40% vs PLTY's -41.36%.
On 1-year performance, PLTY leads with -3.84% vs -67.95% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, MSTY has been the lower-risk option at 13.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, PLTY has performed better with a -3.84% return vs -67.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY and PLTY have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 241.58%, compared with 97.85% for PLTY.
PLTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.08 vs -1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и PLTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор