PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение PLTY с CONY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение PLTY с CONY

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

PLTY (YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds from YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, PLTY returned -14.92% vs -49.52% for CONY. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности PLTY и CONY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: PLTY показывает доходность -26.92%, а CONY немного выше – -26.79%.

PLTY

1 день
-2.42%
1 месяц
-12.09%
С начала года
-26.92%
6 месяцев
-32.83%
1 год
-14.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CONY

1 день
-3.16%
1 месяц
-11.77%
С начала года
-26.79%
6 месяцев
-30.97%
1 год
-49.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам PLTY и CONY

2026 (YTD)20252024
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		-26.92%78.06%52.50%
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		-26.79%-26.34%35.43%

Correlation

The correlation between PLTY and CONY is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 окт. 2024 г.

0.55

The correlation between PLTY and CONY has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.55 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с PLTY:
PLTY с PLTWPLTY с PLTRPLTY с MSTYPLTY с NVDYPLTY с SMCYPLTY с HOOYPLTY с YETH
Часто сравнивают с CONY:
CONY с COINCONY с NVDYCONY с BITOCONY с COIWCONY с YBITCONY с MRNYCONY с SMCY

Доходность на риск

PLTY vs. CONY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
PLTY
Ранг доходности на риск PLTY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PLTY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PLTY: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PLTY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PLTY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PLTY: 55
Ранг коэф-та Мартина
CONY
Ранг доходности на риск CONY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONY: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONY: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONY: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение PLTY c CONY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

PLTYCONYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.35
-0.86

+0.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.21
-1.22

+1.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

0.86

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.41

-0.78

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.79

-1.24

+0.46

PLTY vs. CONY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа PLTY на текущий момент составляет -0.35, что выше коэффициента Шарпа CONY равного -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа PLTY и CONY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок PLTY и CONY

Максимальная просадка PLTY за все время составила -36.62%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок PLTY и CONY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

PLTYCONYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.62%

-63.57%

+26.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.62%

-63.39%

+26.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-36.62%

-58.53%

+21.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.27%

-22.83%

+9.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.00%

39.89%

-20.89%

Волатильность

Сравнение волатильности PLTY и CONY

YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF (PLTY) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеют волатильность 16.40% и 15.74% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

PLTYCONYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.40%

15.74%

+0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.73%

44.42%

-11.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.35%

57.79%

-14.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

52.67%

59.89%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.67%

59.89%

-7.22%

Сравнение комиссий PLTY и CONY

И PLTY, и CONY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов PLTY и CONY

Дивидендная доходность PLTY за последние двенадцать месяцев составляет около 125.34%, что меньше доходности CONY в 204.97%

ПозицияTTM202520242023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF		204.97%192.07%155.66%16.43%
PLTY
YieldMax PLTR Option Income Strategy ETF		125.34%112.44%7.85%0.00%

Часто задаваемые вопросы

PLTY and CONY have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PLTY has higher volatility (16.40%) compared to CONY (15.74%). In terms of maximum drawdown, PLTY dropped -36.62% vs CONY's -63.57%.

On 1-year performance, PLTY leads with -14.92% vs -49.52% for CONY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, CONY has been the lower-risk option at 15.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PLTY has performed better with a -14.92% return vs -49.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PLTY and CONY have the same expense ratio: 0.99% per year.

CONY has the higher dividend yield at 204.97%, compared with 125.34% for PLTY.

PLTY currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для PLTY и CONY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор