Сравнение MSFO с RDTE
MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) and RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax, while RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, MSFO returned -13.71% vs 29.53% for RDTE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MSFO charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for RDTE.
Доходность
Сравнение доходности MSFO и RDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSFO показывает доходность -16.15%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 14.54%.
MSFO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
RDTE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 14.54%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSFO и RDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -16.15% | 15.69% | 2.09% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 14.54% | 9.46% | 8.32% |
Correlation
The correlation between MSFO and RDTE is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.31 |
The correlation between MSFO and RDTE shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSFO vs. RDTE — Ранг доходности на риск
MSFO
RDTE
Сравнение MSFO c RDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSFO | RDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.27 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 2.98 | -3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.02 | 10.33 | -11.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSFO и RDTE
Максимальная просадка MSFO за все время составила -29.29%, что больше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSFO и RDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSFO | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.29% | -24.32% | -4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -29.29% | -9.17% | -20.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.17% | 0.00% | -23.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.69% | -4.61% | -2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.60% | 2.65% | +10.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSFO и RDTE
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) имеет более высокую волатильность в 8.81% по сравнению с Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) с волатильностью 6.32%. Это указывает на то, что MSFO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSFO | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.81% | 6.32% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.32% | 13.06% | +6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.81% | 17.22% | +4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.81% | 19.32% | +0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.81% | 19.32% | +0.49% |
Сравнение комиссий MSFO и RDTE
MSFO берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSFO и RDTE
Дивидендная доходность MSFO за последние двенадцать месяцев составляет около 44.05%, что меньше доходности RDTE в 45.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.05% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 45.06% | 50.16% | 10.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MSFO and RDTE have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (8.81%) compared to RDTE (6.32%). In terms of maximum drawdown, MSFO dropped -29.29% vs RDTE's -24.32%.
On 1-year performance, RDTE leads with 29.53% vs -13.71% for MSFO. On fees, RDTE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 6.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDTE has performed better with a 29.53% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
RDTE has the higher dividend yield at 45.06%, compared with 44.05% for MSFO.
MSFO is categorized as Options Trading, while RDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for MSFO and 0.95% for RDTE.
RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSFO и RDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор