PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение ABNY с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности ABNY и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам ABNY и QDTE


Доходность по периодам

С начала года, ABNY показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью -3.92%.


ABNY

1 день
-0.51%
1 месяц
-3.09%
С начала года
-5.69%
6 месяцев
2.94%
1 год
0.71%
3 года*
5 лет*
10 лет*

QDTE

1 день
1.50%
1 месяц
-4.27%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
0.35%
1 год
21.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Сравнение комиссий ABNY и QDTE

ABNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.


Доходность на риск

ABNY vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

ABNY
Ранг доходности на риск ABNY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNY: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNY: 1313
Ранг коэф-та Мартина

QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ABNY c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


ABNYQDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.02

1.09

-1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.23

1.46

-1.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.03

1.22

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.12

1.56

-1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.23

5.99

-5.76

ABNY vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ABNY на текущий момент составляет 0.02, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ABNY и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


ABNYQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

1.09

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.31

0.80

-1.11

Корреляция

Корреляция между ABNY и QDTE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов ABNY и QDTE

Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.89%, что больше доходности QDTE в 51.17%


Просадки

Сравнение просадок ABNY и QDTE

Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и QDTE.


Загрузка...

Показатели просадок


ABNYQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.62%

-22.86%

-8.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.87%

-14.08%

-3.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.70%

-6.92%

-13.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.45%

-3.30%

-13.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.13%

3.68%

+5.45%

Волатильность

Сравнение волатильности ABNY и QDTE

YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что ABNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


ABNYQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.03%

5.86%

+3.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.62%

12.11%

+6.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.40%

19.37%

+10.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.82%

18.71%

+12.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.82%

18.71%

+12.11%