Сравнение ABNY с QDTE
ABNY (YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ABNY returned -0.01% vs 33.31% for QDTE. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ABNY charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.
Доходность
Сравнение доходности ABNY и QDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 10.39%.
ABNY
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 9.34%
- 1 год
- -0.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- -4.88%
- 1 месяц
- 0.29%
- С начала года
- 10.39%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 33.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ABNY и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 1.49% | -2.05% | -9.41% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 10.39% | 19.32% | 9.75% |
Correlation
The correlation between ABNY and QDTE is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июн. 2024 г. | 0.51 |
The correlation between ABNY and QDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ABNY vs. QDTE — Ранг доходности на риск
ABNY
QDTE
Сравнение ABNY c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.38 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.00 | 3.28 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.00 | 13.15 | -13.15 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.00 | 2.14 | -2.14 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.17 | 1.12 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и QDTE
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и QDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ABNY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -22.86% | -8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -10.20% | -7.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.66% | -5.46% | -9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.28% | -3.14% | -13.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.00% | 2.54% | +6.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и QDTE
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) имеют волатильность 6.49% и 6.32% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ABNY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.49% | 6.32% | +0.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.21% | 12.14% | +7.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.75% | 15.63% | +9.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.12% | 18.70% | +11.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.12% | 18.70% | +11.42% |
Сравнение комиссий ABNY и QDTE
ABNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и QDTE
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 50.42%, что больше доходности QDTE в 44.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 50.42% | 53.45% | 22.09% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.96% | 49.49% | 32.09% |
Часто задаваемые вопросы
ABNY and QDTE have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ABNY has higher volatility (6.49%) compared to QDTE (6.32%). In terms of maximum drawdown, ABNY dropped -31.62% vs QDTE's -22.86%.
On 1-year performance, QDTE leads with 33.31% vs -0.01% for ABNY. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 6.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 33.31% return vs -0.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for ABNY.
ABNY has the higher dividend yield at 50.42%, compared with 44.96% for QDTE.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for ABNY and 0.97% for QDTE.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs -0.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ABNY и QDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор