Сравнение ABNY с QDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE).
ABNY и QDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNY и QDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNY и QDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | -5.69% | -2.05% | -9.41% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | -3.92% | 19.32% | 9.75% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью -3.92%.
ABNY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QDTE
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- -4.27%
- С начала года
- -3.92%
- 6 месяцев
- 0.35%
- 1 год
- 21.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNY и QDTE
ABNY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии QDTE в 0.95%.
Доходность на риск
ABNY vs. QDTE — Ранг доходности на риск
ABNY
QDTE
Сравнение ABNY c QDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | QDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.09 | -1.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 1.46 | -1.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.22 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 1.56 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 5.99 | -5.76 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.09 | -1.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 0.80 | -1.11 |
Корреляция
Корреляция между ABNY и QDTE составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и QDTE
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.89%, что больше доходности QDTE в 51.17%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 55.89% | 53.45% | 22.09% |
QDTE Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 51.17% | 49.49% | 32.09% |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и QDTE
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что больше максимальной просадки QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и QDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -22.86% | -8.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -14.08% | -3.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -6.92% | -13.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -3.30% | -13.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 3.68% | +5.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и QDTE
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) имеет более высокую волатильность в 9.03% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 5.86%. Это указывает на то, что ABNY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNY | QDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 5.86% | +3.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 12.11% | +6.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 19.37% | +10.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 18.71% | +12.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.82% | 18.71% | +12.11% |