Сравнение QDTE с TSLY
QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and TSLY (YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while TSLY is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 39.48% vs 28.97% for TSLY. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDTE charges 0.97%/yr vs 1.07%/yr for TSLY.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и TSLY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у TSLY с доходностью -4.55%.
QDTE
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 18.10%
- 1 год
- 39.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TSLY
- 1 день
- 0.71%
- 1 месяц
- -2.10%
- С начала года
- -4.55%
- 6 месяцев
- -8.58%
- 1 год
- 28.97%
- 3 года*
- 9.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTE и TSLY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.39% | 19.32% | 17.13% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | -4.55% | 13.62% | 65.14% |
Correlation
The correlation between QDTE and TSLY is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.58 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between QDTE and TSLY has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.61 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTE vs. TSLY — Ранг доходности на риск
QDTE
TSLY
Сравнение QDTE c TSLY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDTE | TSLY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.80 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.15 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | 1.34 | +2.54 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.12 | 3.19 | +11.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDTE и TSLY
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и TSLY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTE | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -49.52% | +26.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -21.64% | +11.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -49.52% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -10.75% | +10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -19.91% | +16.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 9.11% | -6.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и TSLY
Текущая волатильность для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 7.63%, в то время как у YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) волатильность равна 12.72%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTE | TSLY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 12.72% | -5.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 23.98% | -11.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 35.94% | -19.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 45.56% | -26.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 45.56% | -26.71% |
Сравнение комиссий QDTE и TSLY
QDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии TSLY в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и TSLY
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 42.87%, что меньше доходности TSLY в 83.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 42.87% | 49.49% | 32.09% | 0.00% |
TSLY YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF | 83.31% | 91.19% | 82.30% | 76.47% |
Часто задаваемые вопросы
QDTE and TSLY have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSLY has higher volatility (12.72%) compared to QDTE (7.63%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs TSLY's -49.52%.
On 1-year performance, QDTE leads with 39.48% vs 28.97% for TSLY. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 7.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.48% return vs 28.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.07% for TSLY.
TSLY has the higher dividend yield at 83.31%, compared with 42.87% for QDTE.
QDTE is categorized as Derivative Income, while TSLY is Options Trading. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 1.07% for TSLY.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDTE и TSLY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор