Сравнение RDTE с MSTY
RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, RDTE returned 24.27% vs -60.53% for MSTY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. RDTE charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности RDTE и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTE показывает доходность 10.92%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.65%.
RDTE
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -1.67%
- С начала года
- 10.92%
- 6 месяцев
- 9.96%
- 1 год
- 24.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- 4.76%
- 1 месяц
- -29.07%
- С начала года
- -14.65%
- 6 месяцев
- -26.17%
- 1 год
- -60.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTE и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 10.92% | 9.46% | 8.81% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.65% | -42.71% | 76.69% |
Correlation
The correlation between RDTE and MSTY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г. | 0.47 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTE vs. MSTY — Ранг доходности на риск
RDTE
MSTY
Сравнение RDTE c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RDTE | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.81 | +0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.66 | -0.85 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | -1.28 | +10.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RDTE | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.43 | -1.00 | +2.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.26 | +0.65 |
Просадки
Сравнение просадок RDTE и MSTY
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTE | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -71.79% | +47.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -71.79% | +62.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.65% | -66.45% | +63.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.65% | -26.30% | +21.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 47.43% | -44.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и MSTY
Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 5.84%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 18.89%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTE | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.84% | 18.89% | -13.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.85% | 49.13% | -36.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.09% | 60.99% | -43.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 71.94% | -52.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 71.94% | -52.62% |
Сравнение комиссий RDTE и MSTY
RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и MSTY
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 46.18%, что меньше доходности MSTY в 233.09%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 233.09% | 294.61% | 104.56% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 46.18% | 50.16% | 10.70% |
Часто задаваемые вопросы
RDTE and MSTY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (18.89%) compared to RDTE (5.84%). In terms of maximum drawdown, RDTE dropped -24.32% vs MSTY's -71.79%.
On 1-year performance, RDTE leads with 24.27% vs -60.53% for MSTY. On fees, RDTE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDTE has performed better with a 24.27% return vs -60.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 233.09%, compared with 46.18% for RDTE.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for RDTE and 0.99% for MSTY.
RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs -1.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTE и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор