Сравнение RDTE с MSFO
RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) and MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) are both exchange-traded funds - RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill, while MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, RDTE returned 29.53% vs -13.71% for MSFO. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. RDTE charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for MSFO.
Доходность
Сравнение доходности RDTE и MSFO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, RDTE показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -16.15%.
RDTE
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- 3.69%
- С начала года
- 14.54%
- 6 месяцев
- 12.22%
- 1 год
- 29.53%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFO
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- -16.15%
- 6 месяцев
- -15.35%
- 1 год
- -13.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам RDTE и MSFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 14.54% | 9.46% | 8.32% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -16.15% | 15.69% | 2.09% |
Correlation
The correlation between RDTE and MSFO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.31 |
The correlation between RDTE and MSFO shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.31 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
RDTE vs. MSFO — Ранг доходности на риск
RDTE
MSFO
Сравнение RDTE c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| RDTE | MSFO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.90 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.98 | -0.47 | +3.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.33 | -1.02 | +11.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок RDTE и MSFO
Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и MSFO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| RDTE | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.32% | -29.29% | +4.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.17% | -29.29% | +20.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -23.17% | +23.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.61% | -6.69% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.65% | 13.60% | -10.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности RDTE и MSFO
Текущая волатильность для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) составляет 6.32%, в то время как у YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что RDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| RDTE | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.32% | 8.81% | -2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.06% | 19.32% | -6.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.22% | 21.81% | -4.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.32% | 19.81% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.32% | 19.81% | -0.49% |
Сравнение комиссий RDTE и MSFO
RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSFO в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RDTE и MSFO
Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 45.06%, что больше доходности MSFO в 44.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.05% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 45.06% | 50.16% | 10.70% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
RDTE and MSFO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSFO has higher volatility (8.81%) compared to RDTE (6.32%). In terms of maximum drawdown, RDTE dropped -24.32% vs MSFO's -29.29%.
On 1-year performance, RDTE leads with 29.53% vs -13.71% for MSFO. On fees, RDTE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 6.32%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDTE has performed better with a 29.53% return vs -13.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
RDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSFO.
RDTE has the higher dividend yield at 45.06%, compared with 44.05% for MSFO.
RDTE is categorized as Derivative Income, while MSFO is Options Trading. They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for RDTE and 0.99% for MSFO.
RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для RDTE и MSFO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор