Сравнение QDTE с CONY
QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 39.48% vs -37.74% for CONY. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. QDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for CONY.
Доходность
Сравнение доходности QDTE и CONY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QDTE показывает доходность 16.39%, что значительно выше, чем у CONY с доходностью -22.74%.
QDTE
- 1 день
- 3.03%
- 1 месяц
- 4.31%
- С начала года
- 16.39%
- 6 месяцев
- 18.10%
- 1 год
- 39.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CONY
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- -22.74%
- 6 месяцев
- -28.73%
- 1 год
- -37.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам QDTE и CONY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 16.39% | 19.32% | 17.13% |
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.74% | -26.34% | 8.90% |
Correlation
The correlation between QDTE and CONY is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.58 |
The correlation between QDTE and CONY has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QDTE vs. CONY — Ранг доходности на риск
QDTE
CONY
Сравнение QDTE c CONY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QDTE | CONY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 0.92 | +0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.89 | -0.60 | +4.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.12 | -0.97 | +16.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QDTE и CONY
Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки CONY в -63.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и CONY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QDTE | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.86% | -63.57% | +40.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.20% | -63.39% | +53.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.32% | -56.23% | +55.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.14% | -22.59% | +19.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.62% | 39.07% | -36.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности QDTE и CONY
Текущая волатильность для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 7.63%, в то время как у YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) волатильность равна 16.90%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CONY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QDTE | CONY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.63% | 16.90% | -9.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.98% | 44.73% | -31.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.23% | 58.98% | -42.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.85% | 60.05% | -41.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.85% | 60.05% | -41.20% |
Сравнение комиссий QDTE и CONY
QDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии CONY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов QDTE и CONY
Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 42.87%, что меньше доходности CONY в 190.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 190.34% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
QDTE Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF | 42.87% | 49.49% | 32.09% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
QDTE and CONY have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (16.90%) compared to QDTE (7.63%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs CONY's -63.57%.
On 1-year performance, QDTE leads with 39.48% vs -37.74% for CONY. On fees, QDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 7.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.48% return vs -37.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
QDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
CONY has the higher dividend yield at 190.34%, compared with 42.87% for QDTE.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for QDTE and 0.99% for CONY.
QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QDTE и CONY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор