PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с RDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение XDTE с RDTE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE).

XDTE и RDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности XDTE и RDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам XDTE и RDTE

2026 (YTD)20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-3.30%12.60%6.90%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.39%9.46%8.81%

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность -3.30%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 0.39%.

XDTE

1 день
-0.89%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.04%
1 год
12.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDTE

1 день
-0.59%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
16.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAYXDTE с WDTE
Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с IWMYRDTE с IWMIRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQRDTE с QQQ

Сравнение комиссий XDTE и RDTE

XDTE берет комиссию в 0.97%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.95%.

XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

XDTE vs. RDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c RDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDTERDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.85

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.09

1.20

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.16

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

1.25

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

4.45

-0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDTE vs. RDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RDTE равному 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и RDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDTERDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.85

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.63

+0.24

Корреляция

Корреляция между XDTE и RDTE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и RDTE

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 39.08%, что меньше доходности RDTE в 51.81%

TTM20252024
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		39.08%39.16%20.35%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.81%50.16%10.70%

Просадки

Сравнение просадок XDTE и RDTE

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и RDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

XDTERDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-24.32%

+5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.60%

-9.17%

+0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-6.51%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.44%

-5.04%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.16%

3.93%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и RDTE

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.72%, в то время как у Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) волатильность равна 6.70%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

XDTERDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.72%

6.70%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.95%

13.08%

-4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.44%

19.73%

-4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.07%

19.43%

-5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.07%

19.43%

-5.36%