Сравнение XDTE с RDTE
XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and RDTE (Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds from Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, XDTE returned 21.42% vs 29.78% for RDTE. Their 0.80 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. Both charge a 0.97% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности XDTE и RDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 20.62%.
XDTE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 9.93%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.24%
RDTE
- 1 день
- -0.31%
- 1 месяц
- 1.13%
- 6 месяцев
- 15.04%
- С начала года
- 20.62%
- 1 год
- 29.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 20.72%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $2.78M | $2.84M | $2.75M | |
| $7.06M | $7.78M | $7.52M |
Сравнение доходности по годам XDTE и RDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 11.29% | 12.60% | 7.54% |
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 20.62% | 9.46% | 8.32% |
Correlation
The correlation between XDTE and RDTE is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.80 |
The correlation between XDTE and RDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.80 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDTE vs. RDTE — Ранг доходности на риск
XDTE
RDTE
Сравнение XDTE c RDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDTE | RDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.30 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 3.26 | -0.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.88 | 11.44 | +0.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDTE и RDTE
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и RDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDTE | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -24.32% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -9.17% | +1.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.31% | +0.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.25% | -4.31% | +2.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.81% | 2.61% | -0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и RDTE
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 3.60%, в то время как у Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDTE | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.60% | 3.83% | -0.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.33% | 12.96% | -3.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.84% | 16.93% | -5.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.85% | 18.92% | -5.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.85% | 18.92% | -5.07% |
Сравнение комиссий XDTE и RDTE
И XDTE, и RDTE имеют комиссию равную 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и RDTE
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 31.42%, что меньше доходности RDTE в 43.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Russell 2000 0DTE Covered Call Strategy ETF | 43.43% | 50.16% | 10.70% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 31.42% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
XDTE and RDTE have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
RDTE has higher volatility (3.83%) compared to XDTE (3.60%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs RDTE's -24.32%.
On 1-year performance, RDTE leads with 29.78% vs 21.42% for XDTE. Both ETFs have the same 0.97% expense ratio. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, RDTE has performed better with a 29.78% return vs 21.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDTE and RDTE have the same expense ratio: 0.97% per year.
RDTE has the higher dividend yield at 43.43%, compared with 31.42% for XDTE.
XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDTE и RDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор