PortfoliosLab logo
Сравнение XDTE с RDTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между XDTE и RDTE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности XDTE и RDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.01%
-6.12%
XDTE
RDTE

Основные характеристики

Дневная вол-ть

XDTE:

16.47%

RDTE:

22.88%

Макс. просадка

XDTE:

-19.09%

RDTE:

-24.91%

Текущая просадка

XDTE:

-13.93%

RDTE:

-19.43%

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность -10.21%, что значительно выше, чем у RDTE с доходностью -13.72%.


XDTE

С начала года

-10.21%

1 месяц

-8.58%

6 месяцев

-9.16%

1 год

7.33%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

RDTE

С начала года

-13.72%

1 месяц

-10.18%

6 месяцев

-11.21%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий XDTE и RDTE

И XDTE, и RDTE имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии XDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XDTE: 0.95%
График комиссии RDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RDTE: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности XDTE и RDTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

XDTE
Ранг риск-скорректированной доходности XDTE, с текущим значением в 4747
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDTE, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина

RDTE
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение XDTE c RDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа XDTE, с текущим значением в 0.40, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
XDTE: 0.40
Коэффициент Сортино XDTE, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
XDTE: 0.61
Коэффициент Омега XDTE, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
XDTE: 1.09
Коэффициент Кальмара XDTE, с текущим значением в 0.35, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
XDTE: 0.35
Коэффициент Мартина XDTE, с текущим значением в 1.36, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
XDTE: 1.36


Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и RDTE

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 32.70%, что больше доходности RDTE в 27.62%


Просадки

Сравнение просадок XDTE и RDTE

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки RDTE в -24.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и RDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.93%
-19.43%
XDTE
RDTE

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и RDTE

Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 11.03%, в то время как у Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) волатильность равна 11.69%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.03%
11.69%
XDTE
RDTE