Сравнение MSTY с OARK
MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and OARK (YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while OARK is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, MSTY returned -60.49% vs 28.42% for OARK. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности MSTY и OARK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MSTY показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у OARK с доходностью 7.03%.
MSTY
- 1 день
- 4.50%
- 1 месяц
- -23.91%
- С начала года
- -12.23%
- 6 месяцев
- -15.80%
- 1 год
- -60.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OARK
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- 3.99%
- С начала года
- 7.03%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 28.42%
- 3 года*
- 12.70%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MSTY и OARK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -12.23% | -42.71% | 212.16% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 7.03% | 20.37% | 17.32% |
Correlation
The correlation between MSTY and OARK is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.61 |
The correlation between MSTY and OARK has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.67 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MSTY vs. OARK — Ранг доходности на риск
MSTY
OARK
Сравнение MSTY c OARK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MSTY | OARK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.82 | 1.18 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 1.23 | -2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 2.87 | -4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MSTY и OARK
Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки OARK в -35.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и OARK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MSTY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.79% | -35.48% | -36.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.79% | -23.26% | -48.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -35.48% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -65.49% | -5.93% | -59.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.61% | -10.56% | -16.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 48.38% | 9.91% | +38.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности MSTY и OARK
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF (OARK) с волатильностью 9.89%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OARK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MSTY | OARK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.30% | 9.89% | +9.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 49.85% | 21.32% | +28.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.63% | 28.69% | +32.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 71.87% | 30.99% | +40.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 71.87% | 30.99% | +40.88% |
Сравнение комиссий MSTY и OARK
И MSTY, и OARK имеют комиссию равную 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MSTY и OARK
Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 230.78%, что больше доходности OARK в 60.16%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 230.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% |
OARK YieldMax Innovation Option Income Strategy ETF | 60.16% | 61.86% | 47.86% | 45.03% |
Часто задаваемые вопросы
MSTY and OARK have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (19.30%) compared to OARK (9.89%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs OARK's -35.48%.
On 1-year performance, OARK leads with 28.42% vs -60.49% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, OARK has been the lower-risk option at 9.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OARK has performed better with a 28.42% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSTY and OARK have the same expense ratio: 0.99% per year.
MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 60.16% for OARK.
MSTY is categorized as Derivative Income, while OARK is Options Trading.
OARK currently has the higher Sharpe Ratio (1.00 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MSTY и OARK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор