PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение ULTY с RDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение ULTY с RDTE

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

ULTY (YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF) and RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, ULTY returned 4.18% vs 24.27% for RDTE. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. ULTY charges 1.14%/yr vs 0.95%/yr for RDTE.

Доходность

Сравнение доходности ULTY и RDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, ULTY показывает доходность 7.39%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 10.92%.

ULTY

1 день
0.94%
1 месяц
-1.19%
С начала года
7.39%
6 месяцев
5.32%
1 год
4.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDTE

1 день
0.90%
1 месяц
-1.67%
С начала года
10.92%
6 месяцев
9.96%
1 год
24.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам ULTY и RDTE

2026 (YTD)20252024
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		7.39%-0.84%15.73%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		10.92%9.46%8.81%

Correlation

The correlation between ULTY and RDTE is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 сент. 2024 г.

0.74

The correlation between ULTY and RDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.74 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов ULTY и RDTE

Секторы
ULTY
RDTE

Технологии

54.6%

-

Сырьевые материалы

11.7%

-

Промышленность

9.3%

-

Коммуникационные услуги

8.9%

-

Финансовые услуги

8.6%
6.4%

Потребительский циклический сектор

5.2%

-

Здравоохранение

1.8%

-

Потребительский защитный сектор

0.0%

-

Энергетика

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

ULTY
54.6%
RDTE

-

Сырьевые материалы

ULTY
11.7%
RDTE

-

Промышленность

ULTY
9.3%
RDTE

-

Коммуникационные услуги

ULTY
8.9%
RDTE

-

Финансовые услуги

ULTY
8.6%
RDTE
6.4%

Потребительский циклический сектор

ULTY
5.2%
RDTE

-

Здравоохранение

ULTY
1.8%
RDTE

-

Потребительский защитный сектор

ULTY
0.0%
RDTE

-

Энергетика

ULTY

-

RDTE

-

Недвижимость

ULTY

-

RDTE

-

Коммунальные услуги

ULTY

-

RDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с ULTY:
ULTY с MSTYULTY с YMAXULTY с TSYYULTY с NVDYULTY с QQQTULTY с JEPQULTY с SCHD
Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ

Доходность на риск

ULTY vs. RDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
ULTY
Ранг доходности на риск ULTY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ULTY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ULTY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ULTY: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ULTY: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ULTY: 1111
Ранг коэф-та Мартина
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение ULTY c RDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

ULTYRDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
1.43

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
1.98

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.24

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.17

2.66

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.34

9.20

-8.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

ULTY vs. RDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа ULTY на текущий момент составляет 0.20, что ниже коэффициента Шарпа RDTE равного 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа ULTY и RDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

ULTYRDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

1.43

-1.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.90

-0.79

Просадки

Сравнение просадок ULTY и RDTE

Максимальная просадка ULTY за все время составила -26.85%, что больше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ULTY и RDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ULTYRDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.85%

-24.32%

-2.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.16%

-9.17%

-14.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.95%

-2.65%

-9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.38%

-4.65%

-4.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.37%

2.65%

+9.72%

Волатильность

Сравнение волатильности ULTY и RDTE

YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF (ULTY) имеет более высокую волатильность в 6.96% по сравнению с Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) с волатильностью 5.84%. Это указывает на то, что ULTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ULTYRDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.96%

5.84%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.88%

12.85%

+3.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.21%

17.09%

+4.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.07%

19.32%

+7.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

27.07%

19.32%

+7.75%

Сравнение комиссий ULTY и RDTE

ULTY берет комиссию в 1.14%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов ULTY и RDTE

Дивидендная доходность ULTY за последние двенадцать месяцев составляет около 115.53%, что больше доходности RDTE в 46.18%

ПозицияTTM20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		46.18%50.16%10.70%
ULTY
YieldMax Ultra Option Income Strategy ETF		115.53%142.99%111.70%

Часто задаваемые вопросы

ULTY and RDTE have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ULTY has higher volatility (6.96%) compared to RDTE (5.84%). In terms of maximum drawdown, ULTY dropped -26.85% vs RDTE's -24.32%.

On 1-year performance, RDTE leads with 24.27% vs 4.18% for ULTY. On fees, RDTE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 5.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDTE has performed better with a 24.27% return vs 4.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.14% for ULTY.

ULTY has the higher dividend yield at 115.53%, compared with 46.18% for RDTE.

They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.14% for ULTY and 0.95% for RDTE.

RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.43 vs 0.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для ULTY и RDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор