YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) Коэффициент Шарпа: -0.92

Коэффициент Шарпа MSFO равен -0.92, что означает, что на каждую единицу общей волатильности он генерирует -0.92 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 25 июн. 2026 г.).

Коэффициент Шарпа учитывает общую волатильность (и рост, и падение), поэтому полезен для сравнения доходности с поправкой на риск между разными активами. О том, как интерпретировать это значение и когда оно может вводить в заблуждение, читайте в статье Коэффициент Шарпа: объяснение.

Ранг коэффициента Шарпа MSFO

Вызывает опасения

MSFO опережает 2.0% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Шарпа за последние 12 месяцев, демонстрируя слабую доходность относительно принятого риска. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).

Что влияет на ранг

Высокая доходность при низкой общей волатильности → Более высокий ранг
Высокая волатильность (вверх и вниз) → Более низкий ранг
Стабильная доходность → Более высокий ранг, чем волатильные результаты при той же средней доходности
Резкие просадки повышают волатильность → Более низкий ранг

Как использовать эту информацию

Слабая доходность с поправкой на риск относительно аналогов
Оцените, соответствует ли владение этим активом вашим целям по соотношению риска и доходности
Рассмотрите сокращение экспозиции или пересмотр размера позиции
Изучите альтернативы с более высоким рангом в той же категории

Позиция MSFO на рынке

График показывает коэффициент Шарпа MSFO относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск.

Красная зона (нижние 25%): 0.82 или ниже
Желтая зона (средние 50%): от 0.82 до 2.07
Зеленая зона (верхние 25%): 2.07 или выше
Топ 1% (99-й перцентиль): 6.81+
Медиана (50-й перцентиль): 1.50 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель

Сравнение с другими аналогичными ETF

Таблица сравнивает Коэффициент Шарпа YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF с другими ETF в категории Options Trading, Dividend за несколько временных периодов, показывая, как доходность MSFO с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.

Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 25 июн. 2026 г..

Инструмент	Название	1Y Коэффициент Шарпа
LAPR	Innovator Premium Income 15 Buffer ETF - April	5.28
APRW	AllianzIM U.S. Large Cap Buffer20 Apr ETF	4.26
APRJ	Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - April	4.16
XMAR	FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March	3.88
XIMR	FT Vest U.S. Equity Buffer & Premium Income ETF - March	3.82
PBAP	PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - April	3.73
DMAR	FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - March	3.60
APRP	PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - April	3.57
JULJ	Innovator Premium Income 30 Barrier ETF - July	3.56
GMAR	FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - March	3.47
MSFO	YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF	-0.92

Тип бенчмарка

Бенчмарк

S&P 500 Index

Период анализа

Как выбрать период

Исторические показатели коэффициента Шарпа

График показывает скользящий коэффициент Шарпа MSFO во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно общей волатильности, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или росте общей волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.

Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда MSFO стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.

Загрузка графика...

Калькулятор Коэффициент Шарпа

MSFO действительно работает на портфель?

Добавьте остальные позиции, чтобы увидеть Коэффициент Шарпа всего портфеля и понять вклад этой бумаги.

Анализировать портфель