Сравнение XDTE с GOOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY).
XDTE и GOOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. GOOY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 27 июл. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности XDTE и GOOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDTE и GOOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 12.60% | 16.39% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | -2.52% | 53.95% | 22.37% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: XDTE показывает доходность -2.43%, а GOOY немного ниже – -2.52%.
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOY
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -1.83%
- С начала года
- -2.52%
- 6 месяцев
- 18.19%
- 1 год
- 71.38%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDTE и GOOY
XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии GOOY в 0.99%.
Доходность на риск
XDTE vs. GOOY — Ранг доходности на риск
XDTE
GOOY
Сравнение XDTE c GOOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDTE | GOOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 2.91 | -2.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 3.77 | -2.56 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.50 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 4.62 | -3.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 18.18 | -13.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDTE | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 2.91 | -2.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | 0.88 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между XDTE и GOOY составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и GOOY
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что меньше доходности GOOY в 47.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% | 0.00% |
GOOY YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF | 47.95% | 41.50% | 36.74% | 7.90% |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и GOOY
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки GOOY в -24.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и GOOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDTE | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -24.40% | +5.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -16.15% | +3.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -10.22% | +5.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -6.50% | +4.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 4.10% | -0.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и GOOY
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.77%, в то время как у YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDTE | GOOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 8.04% | -3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 16.29% | -7.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 24.71% | -9.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 22.90% | -8.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 22.90% | -8.83% |