Сравнение SMCY с XDTE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).
SMCY и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SMCY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 11 сент. 2024 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности SMCY и XDTE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SMCY и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -19.23% | -15.41% | -33.07% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 12.60% | 5.48% |
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью -2.43%.
SMCY
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- -24.98%
- С начала года
- -19.23%
- 6 месяцев
- -49.69%
- 1 год
- -33.98%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SMCY и XDTE
SMCY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Доходность на риск
SMCY vs. XDTE — Ранг доходности на риск
SMCY
XDTE
Сравнение SMCY c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SMCY | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | 0.90 | -1.43 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.37 | 1.21 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.19 | -0.25 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.53 | 1.12 | -1.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 4.60 | -5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SMCY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.53 | 0.90 | -1.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.51 | 0.90 | -1.42 |
Корреляция
Корреляция между SMCY и XDTE составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и XDTE
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%, что больше доходности XDTE в 38.73%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 262.32% | 231.43% | 38.43% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% |
Просадки
Сравнение просадок SMCY и XDTE
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и XDTE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SMCY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -19.09% | -45.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -60.43% | -12.87% | -47.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -61.06% | -4.87% | -56.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.47% | -2.44% | -33.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 29.48% | 3.14% | +26.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и XDTE
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.77%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SMCY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 41.62% | 4.77% | +36.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 53.71% | 8.90% | +44.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.66% | 15.42% | +49.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.95% | 14.07% | +63.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 77.95% | 14.07% | +63.88% |