Сравнение SMCY с XDTE
SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SMCY returned -46.71% vs 21.42% for XDTE. Their 0.49 correlation means their historical movements had little consistent relationship. SMCY charges 1.01%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.
Доходность
Сравнение доходности SMCY и XDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SMCY показывает доходность -5.85%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 11.29%.
SMCY
- 1 день
- -3.27%
- 1 месяц
- 7.45%
- 6 месяцев
- -15.50%
- С начала года
- -5.85%
- 1 год
- -46.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -28.42%
XDTE
- 1 день
- 0.05%
- 1 месяц
- 2.01%
- 6 месяцев
- 9.93%
- С начала года
- 11.29%
- 1 год
- 21.42%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 17.24%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.90M | $3.58M | $5.87M | |
| $7.06M | $7.78M | $7.52M |
Сравнение доходности по годам SMCY и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | -5.85% | -15.41% | -33.36% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 11.29% | 12.60% | 6.24% |
Correlation
The correlation between SMCY and XDTE is 0.52, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г. | 0.49 |
The correlation between SMCY and XDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SMCY vs. XDTE — Ранг доходности на риск
SMCY
XDTE
Сравнение SMCY c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SMCY | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.33 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.81 | 2.80 | -3.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 11.88 | -13.18 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SMCY и XDTE
Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и XDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SMCY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.75% | -19.09% | -45.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -57.82% | -7.68% | -50.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.61% | 0.00% | -54.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.50% | -2.25% | -36.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 37.88% | 1.81% | +36.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности SMCY и XDTE
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 24.44% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SMCY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.44% | 3.60% | +20.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 71.06% | 9.33% | +61.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 75.60% | 11.84% | +63.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.50% | 13.85% | +66.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.50% | 13.85% | +66.65% |
Сравнение комиссий SMCY и XDTE
SMCY берет комиссию в 1.01%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SMCY и XDTE
Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 171.30%, что больше доходности XDTE в 31.42%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SMCY YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF | 171.30% | 231.43% | 38.43% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 31.42% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
SMCY and XDTE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SMCY has higher volatility (24.44%) compared to XDTE (3.60%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs XDTE's -19.09%.
On 1-year performance, XDTE leads with 21.42% vs -46.71% for SMCY. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 3.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 21.42% return vs -46.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.01% for SMCY.
SMCY has the higher dividend yield at 171.30%, compared with 31.42% for XDTE.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 1.01% for SMCY and 0.97% for XDTE.
XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SMCY и XDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор