PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SMCY с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SMCY с XDTE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, SMCY returned -33.89% vs 20.81% for XDTE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SMCY charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.

Доходность

Сравнение доходности SMCY и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SMCY показывает доходность -2.36%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 7.08%.

SMCY

1 день
-2.02%
1 месяц
-14.96%
С начала года
-2.36%
6 месяцев
-5.19%
1 год
-33.89%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
-1.16%
С начала года
7.08%
6 месяцев
5.93%
1 год
20.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SMCY и XDTE

2026 (YTD)20252024
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		-2.36%-15.41%-33.36%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		7.08%12.60%6.24%

Correlation

The correlation between SMCY and XDTE is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.49

The correlation between SMCY and XDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с SMCY:
SMCY с MSTYSMCY с SMCISMCY с PLTYSMCY с CONYSMCY с NVDYSMCY с AMDLSMCY с AIYY
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с TSPYXDTE с RDTEXDTE с JEPIXDTE с XPAY

Доходность на риск

SMCY vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SMCY
Ранг доходности на риск SMCY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCY: 55
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCY c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SMCYXDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.47
1.82

-2.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.24
2.43

-2.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.33

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

2.72

-3.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

11.82

-12.75

SMCY vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCY на текущий момент составляет -0.47, что ниже коэффициента Шарпа XDTE равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCY и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SMCY и XDTE

Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и XDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SMCYXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.75%

-19.09%

-45.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.43%

-7.68%

-52.75%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-52.93%

-2.25%

-50.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-37.34%

-2.31%

-35.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

36.46%

1.76%

+34.70%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCY и XDTE

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.21% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.45%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SMCYXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.21%

4.45%

+36.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

67.11%

9.05%

+58.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

72.15%

11.51%

+60.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

80.50%

13.95%

+66.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

80.50%

13.95%

+66.55%

Сравнение комиссий SMCY и XDTE

SMCY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCY и XDTE

Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 211.43%, что больше доходности XDTE в 34.03%

ПозицияTTM20252024
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		211.43%231.43%38.43%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		34.03%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

SMCY and XDTE have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCY has higher volatility (41.21%) compared to XDTE (4.45%). In terms of maximum drawdown, SMCY dropped -64.75% vs XDTE's -19.09%.

On 1-year performance, XDTE leads with 20.81% vs -33.89% for SMCY. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 20.81% return vs -33.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for SMCY.

SMCY has the higher dividend yield at 211.43%, compared with 34.03% for XDTE.

They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for SMCY and 0.97% for XDTE.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SMCY и XDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор