PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GDXY с SMCY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GDXY с SMCY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GDXY (YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF) and SMCY (YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - GDXY is a Gold fund actively managed by YieldMax, while SMCY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, GDXY returned 20.95% vs -30.54% for SMCY. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. GDXY charges 1.08%/yr vs 0.99%/yr for SMCY.

Доходность

Сравнение доходности GDXY и SMCY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GDXY показывает доходность -12.32%, что значительно ниже, чем у SMCY с доходностью -5.47%.

GDXY

1 день
2.43%
1 месяц
-8.59%
С начала года
-12.32%
6 месяцев
-11.68%
1 год
20.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCY

1 день
-3.83%
1 месяц
-6.58%
С начала года
-5.47%
6 месяцев
-12.25%
1 год
-30.54%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GDXY и SMCY

2026 (YTD)20252024
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		-12.32%88.08%-10.21%
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		-5.47%-15.41%-33.36%

Correlation

The correlation between GDXY and SMCY is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 сент. 2024 г.

0.17

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с GDXY:
GDXY с GDXGDXY с GDXWGDXY с GLDYGDXY с GLDGDXY с BTGDGDXY с GOLDGDXY с JEPQ
Часто сравнивают с SMCY:
SMCY с MSTYSMCY с SMCISMCY с PLTYSMCY с CONYSMCY с NVDYSMCY с AMDLSMCY с XDTE

Доходность на риск

GDXY vs. SMCY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GDXY
Ранг доходности на риск GDXY: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GDXY: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GDXY: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GDXY: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GDXY: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GDXY: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SMCY
Ранг доходности на риск SMCY: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCY: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCY: 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCY: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCY: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GDXY c SMCY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) и YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GDXYSMCYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
-0.47

+1.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
-0.23

+1.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.13

0.96

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.65

-0.55

+1.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.83

-0.94

+2.77

GDXY vs. SMCY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GDXY на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа SMCY равного -0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GDXY и SMCY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GDXY и SMCY

Максимальная просадка GDXY за все время составила -34.16%, что меньше максимальной просадки SMCY в -64.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GDXY и SMCY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GDXYSMCYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.16%

-64.75%

+30.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-34.16%

-60.43%

+26.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-29.61%

-54.43%

+24.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.72%

-37.05%

+30.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.05%

35.47%

-23.42%

Волатильность

Сравнение волатильности GDXY и SMCY

Текущая волатильность для YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF (GDXY) составляет 14.51%, в то время как у YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) волатильность равна 39.48%. Это указывает на то, что GDXY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GDXYSMCYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.51%

39.48%

-24.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

32.60%

65.75%

-33.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.00%

71.14%

-33.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.36%

80.26%

-47.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.36%

80.26%

-47.90%

Сравнение комиссий GDXY и SMCY

GDXY берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии SMCY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GDXY и SMCY

Дивидендная доходность GDXY за последние двенадцать месяцев составляет около 82.04%, что меньше доходности SMCY в 210.02%

ПозицияTTM20252024
GDXY
YieldMax Gold Miners Option Income Strategy ETF		82.04%52.13%23.91%
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF		210.02%231.43%38.43%

Часто задаваемые вопросы

GDXY and SMCY have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SMCY has higher volatility (39.48%) compared to GDXY (14.51%). In terms of maximum drawdown, GDXY dropped -34.16% vs SMCY's -64.75%.

On 1-year performance, GDXY leads with 20.95% vs -30.54% for SMCY. On fees, SMCY is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GDXY has been the lower-risk option at 14.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GDXY has performed better with a 20.95% return vs -30.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCY is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.08% for GDXY.

SMCY has the higher dividend yield at 210.02%, compared with 82.04% for GDXY.

GDXY is categorized as Gold, while SMCY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.08% for GDXY and 0.99% for SMCY.

GDXY currently has the higher Sharpe Ratio (0.58 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GDXY и SMCY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор