PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AMZY с MSFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AMZY с MSFO

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AMZY (YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF) and MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) are both exchange-traded funds - AMZY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, AMZY returned 6.82% vs -18.05% for MSFO. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AMZY charges 1.09%/yr vs 0.99%/yr for MSFO.

Доходность

Сравнение доходности AMZY и MSFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -18.98%.

AMZY

1 день
0.57%
1 месяц
-10.29%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-1.84%
1 год
6.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFO

1 день
1.83%
1 месяц
-10.24%
С начала года
-18.98%
6 месяцев
-19.24%
1 год
-18.05%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AMZY и MSFO

2026 (YTD)202520242023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		-1.83%10.39%35.28%13.51%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		-18.98%15.69%10.34%18.74%

Correlation

The correlation between AMZY and MSFO is 0.37, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2023 г.

0.55

The correlation between AMZY and MSFO shifts across timeframes, from 0.37 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с AMZY:
AMZY с AMZNAMZY с AMZPAMZY с APLYAMZY с GOOYAMZY с FBYAMZY с CONYAMZY с AMZW
Часто сравнивают с MSFO:
MSFO с MSFTMSFO с QQQMSFO с MSFYMSFO с GPIXMSFO с JEPQMSFO с SPYIMSFO с NVDY

Доходность на риск

AMZY vs. MSFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZY
Ранг доходности на риск AMZY: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMZY: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AMZY c MSFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AMZYMSFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.28
-0.81

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.54
-1.01

+1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

0.87

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

-0.62

+0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.83

-1.28

+2.11

AMZY vs. MSFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 0.28, что выше коэффициента Шарпа MSFO равного -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и MSFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AMZY и MSFO

Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и MSFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AMZYMSFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.70%

-29.29%

+5.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.61%

-29.29%

+9.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.34%

-25.76%

+13.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.40%

-6.84%

+1.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.20%

14.12%

-5.92%

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и MSFO

Текущая волатильность для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) составляет 7.99%, в то время как у YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) волатильность равна 9.49%. Это указывает на то, что AMZY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AMZYMSFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.99%

9.49%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.06%

19.90%

-2.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.24%

22.40%

+1.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.14%

19.97%

+5.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.14%

19.97%

+5.17%

Сравнение комиссий AMZY и MSFO

AMZY берет комиссию в 1.09%, что несколько больше комиссии MSFO в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и MSFO

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 58.30%, что больше доходности MSFO в 46.39%

ПозицияTTM202520242023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		58.30%52.59%47.91%9.90%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		46.39%33.91%35.15%6.44%

Часто задаваемые вопросы

AMZY and MSFO have a correlation of 0.37, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFO has higher volatility (9.49%) compared to AMZY (7.99%). In terms of maximum drawdown, AMZY dropped -23.70% vs MSFO's -29.29%.

On 1-year performance, AMZY leads with 6.82% vs -18.05% for MSFO. On fees, MSFO is cheaper at 0.99% per year. On volatility, AMZY has been the lower-risk option at 7.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AMZY has performed better with a 6.82% return vs -18.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSFO is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.09% for AMZY.

AMZY has the higher dividend yield at 58.30%, compared with 46.39% for MSFO.

AMZY is categorized as Derivative Income, while MSFO is Options Trading. Their fees differ too: 1.09% for AMZY and 0.99% for MSFO.

AMZY currently has the higher Sharpe Ratio (0.28 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AMZY и MSFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор