PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZY с MSFO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AMZY и MSFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.22%
-3.41%
AMZY
MSFO

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность 30.02%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью 10.22%.


AMZY

С начала года

30.02%

1 месяц

6.23%

6 месяцев

4.22%

1 год

35.94%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

MSFO

С начала года

10.22%

1 месяц

-0.68%

6 месяцев

-3.42%

1 год

13.57%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


AMZYMSFO
Коэф-т Шарпа1.580.85
Коэф-т Сортино2.191.15
Коэф-т Омега1.301.17
Коэф-т Кальмара2.171.02
Коэф-т Мартина7.072.71
Индекс Язвы5.05%4.94%
Дневная вол-ть22.64%15.86%
Макс. просадка-16.41%-13.17%
Текущая просадка-4.24%-7.87%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZY и MSFO

И AMZY, и MSFO имеют комиссию равную 0.99%.


AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии MSFO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AMZY и MSFO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZY c MSFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZY, с текущим значением в 1.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.580.85
Коэффициент Сортино AMZY, с текущим значением в 2.19, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.191.15
Коэффициент Омега AMZY, с текущим значением в 1.30, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.301.17
Коэффициент Кальмара AMZY, с текущим значением в 2.17, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.171.02
Коэффициент Мартина AMZY, с текущим значением в 7.07, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.007.072.71
AMZY
MSFO

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа MSFO равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и MSFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.00SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10Nov 17
1.58
0.85
AMZY
MSFO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и MSFO

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 37.08%, что больше доходности MSFO в 36.45%


TTM2023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
37.08%9.90%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
36.45%6.44%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и MSFO

Максимальная просадка AMZY за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки MSFO в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и MSFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.24%
-7.87%
AMZY
MSFO

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и MSFO

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 9.31% по сравнению с YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) с волатильностью 6.37%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
9.31%
6.37%
AMZY
MSFO