PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение AMZY с MSFO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AMZY с MSFO

Последнее обновление 15 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO).

AMZY и MSFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г.. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: AMZY или MSFO.

Корреляция

Корреляция между AMZY и MSFO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMZY и MSFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZY:

0.29

MSFO:

0.29

Коэф-т Сортино

AMZY:

0.56

MSFO:

0.57

Коэф-т Омега

AMZY:

1.07

MSFO:

1.08

Коэф-т Кальмара

AMZY:

0.32

MSFO:

0.33

Коэф-т Мартина

AMZY:

0.85

MSFO:

0.74

Индекс Язвы

AMZY:

8.99%

MSFO:

8.41%

Дневная вол-ть

AMZY:

26.76%

MSFO:

20.60%

Макс. просадка

AMZY:

-23.69%

MSFO:

-19.16%

Текущая просадка

AMZY:

-8.04%

MSFO:

-0.96%

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность 0.27%, что значительно ниже, чем у MSFO с доходностью 7.38%.

AMZY

С начала года

0.27%

1 месяц

12.00%

6 месяцев

-0.11%

1 год

7.65%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFO

С начала года

7.38%

1 месяц

12.50%

6 месяцев

5.35%

1 год

5.85%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий AMZY и MSFO

И AMZY, и MSFO имеют комиссию равную 0.99%.

AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZY и MSFO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
AMZY
Ранг риск-скорректированной доходности AMZY, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZY, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Мартина
MSFO
Ранг риск-скорректированной доходности MSFO, с текущим значением в 3232
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFO, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZY c MSFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MSFO равному 0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и MSFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и MSFO

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 51.53%, что больше доходности MSFO в 28.70%

TTM20242023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF		51.53%47.91%9.90%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		28.70%35.17%6.44%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и MSFO

Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.69%, что больше максимальной просадки MSFO в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и MSFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и MSFO

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 8.86% по сравнению с YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) с волатильностью 8.34%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...