Сравнение AMZY с MSFO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO).
AMZY и MSFO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AMZY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июл. 2023 г.. MSFO - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 авг. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности AMZY и MSFO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AMZY и MSFO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | -9.58% | 10.39% | 35.28% | 12.17% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| -20.13% | 15.69% | 10.34% | 18.38% |
Доходность по периодам
С начала года, AMZY показывает доходность -9.58%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -20.13%.
AMZY
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- -9.58%
- 6 месяцев
- -5.71%
- 1 год
- 8.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSFO
- 1 день
- 3.31%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- -20.13%
- 6 месяцев
- -23.41%
- 1 год
- 0.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AMZY и MSFO
И AMZY, и MSFO имеют комиссию равную 0.99%.
Доходность на риск
AMZY vs. MSFO — Ранг доходности на риск
AMZY
MSFO
Сравнение AMZY c MSFO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AMZY | MSFO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.32 | 0.04 | +0.28 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 0.22 | +0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.03 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.37 | -0.00 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.94 | -0.00 | +0.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AMZY | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 | 0.04 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.40 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между AMZY и MSFO составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AMZY и MSFO
Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 60.32%, что больше доходности MSFO в 44.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AMZY YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF | 60.32% | 52.59% | 47.91% | 9.90% |
MSFO YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
| 44.19% | 33.91% | 35.15% | 6.44% |
Просадки
Сравнение просадок AMZY и MSFO
Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.70%, что меньше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и MSFO.
Загрузка...
Показатели просадок
| AMZY | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.70% | -29.29% | +5.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.61% | -29.29% | +9.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.72% | -26.82% | +11.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.44% | -5.72% | +0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.80% | 10.45% | -2.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности AMZY и MSFO
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 7.29% по сравнению с YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AMZY | MSFO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.29% | 5.94% | +1.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.86% | 16.67% | +1.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.95% | 22.29% | +4.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.26% | 19.15% | +6.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.26% | 19.15% | +6.11% |