PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение AMZY с MSFO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


AMZYMSFO
Дох-ть с нач. г.31.58%11.20%
Дох-ть за 1 год39.77%17.27%
Коэф-т Шарпа1.831.15
Коэф-т Сортино2.511.51
Коэф-т Омега1.351.22
Коэф-т Кальмара2.471.37
Коэф-т Мартина8.083.75
Индекс Язвы5.02%4.80%
Дневная вол-ть22.14%15.75%
Макс. просадка-16.41%-13.17%
Текущая просадка-1.45%-7.05%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между AMZY и MSFO составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности AMZY и MSFO

С начала года, AMZY показывает доходность 31.58%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью 11.20%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%-5.00%0.00%5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.83%
-0.06%
AMZY
MSFO

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZY и MSFO

И AMZY, и MSFO имеют комиссию равную 0.99%.


AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии MSFO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение AMZY c MSFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AMZY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZY, с текущим значением в 1.83, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.83
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZY, с текущим значением в 2.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZY, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.35
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZY, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.47
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZY, с текущим значением в 8.08, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.008.08
MSFO
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MSFO, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.001.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MSFO, с текущим значением в 1.51, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MSFO, с текущим значением в 1.22, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.22
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MSFO, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.001.37
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MSFO, с текущим значением в 3.75, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.003.75

Сравнение коэффициента Шарпа AMZY и MSFO

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 1.83, что выше коэффициента Шарпа MSFO равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и MSFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.201.401.601.802.002.202.40SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03Nov 10
1.83
1.15
AMZY
MSFO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и MSFO

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 36.64%, что больше доходности MSFO в 32.53%


TTM2023
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
36.64%9.90%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF
32.53%6.44%

Просадки

Сравнение просадок AMZY и MSFO

Максимальная просадка AMZY за все время составила -16.41%, что больше максимальной просадки MSFO в -13.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и MSFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-1.45%
-7.05%
AMZY
MSFO

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и MSFO

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 7.73% по сравнению с YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) с волатильностью 6.04%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
7.73%
6.04%
AMZY
MSFO