PortfoliosLab logo
Сравнение AMZY с MSFO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между AMZY и MSFO составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности AMZY и MSFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%60.00%70.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
37.55%
24.01%
AMZY
MSFO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

AMZY:

0.19

MSFO:

-0.08

Коэф-т Сортино

AMZY:

0.44

MSFO:

0.03

Коэф-т Омега

AMZY:

1.06

MSFO:

1.00

Коэф-т Кальмара

AMZY:

0.22

MSFO:

-0.09

Коэф-т Мартина

AMZY:

0.61

MSFO:

-0.20

Индекс Язвы

AMZY:

8.36%

MSFO:

8.25%

Дневная вол-ть

AMZY:

26.84%

MSFO:

20.30%

Макс. просадка

AMZY:

-23.69%

MSFO:

-19.15%

Текущая просадка

AMZY:

-16.86%

MSFO:

-12.45%

Доходность по периодам

С начала года, AMZY показывает доходность -9.35%, что значительно ниже, чем у MSFO с доходностью -5.08%.


AMZY

С начала года

-9.35%

1 месяц

-6.17%

6 месяцев

1.38%

1 год

5.10%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

MSFO

С начала года

-5.08%

1 месяц

-0.62%

6 месяцев

-6.73%

1 год

-3.46%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий AMZY и MSFO

И AMZY, и MSFO имеют комиссию равную 0.99%.


График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
AMZY: 0.99%
График комиссии MSFO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MSFO: 0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности AMZY и MSFO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

AMZY
Ранг риск-скорректированной доходности AMZY, с текущим значением в 3939
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMZY, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMZY, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMZY, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMZY, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMZY, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

MSFO
Ранг риск-скорректированной доходности MSFO, с текущим значением в 1818
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MSFO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение AMZY c MSFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа AMZY, с текущим значением в 0.19, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
AMZY: 0.19
MSFO: -0.08
Коэффициент Сортино AMZY, с текущим значением в 0.44, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
AMZY: 0.44
MSFO: 0.03
Коэффициент Омега AMZY, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
AMZY: 1.06
MSFO: 1.00
Коэффициент Кальмара AMZY, с текущим значением в 0.22, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
AMZY: 0.22
MSFO: -0.09
Коэффициент Мартина AMZY, с текущим значением в 0.61, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
AMZY: 0.61
MSFO: -0.20

Показатель коэффициента Шарпа AMZY на текущий момент составляет 0.19, что выше коэффициента Шарпа MSFO равного -0.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AMZY и MSFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.19
-0.08
AMZY
MSFO

Дивиденды

Сравнение дивидендов AMZY и MSFO

Дивидендная доходность AMZY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.29%, что больше доходности MSFO в 31.71%


Просадки

Сравнение просадок AMZY и MSFO

Максимальная просадка AMZY за все время составила -23.69%, что больше максимальной просадки MSFO в -19.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AMZY и MSFO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.86%
-12.45%
AMZY
MSFO

Волатильность

Сравнение волатильности AMZY и MSFO

YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) имеет более высокую волатильность в 14.87% по сравнению с YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) с волатильностью 11.58%. Это указывает на то, что AMZY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.87%
11.58%
AMZY
MSFO