Сравнение CONY с SPYG
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - CONY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. CONY is actively managed, while SPYG is passively managed. Over the past year, CONY returned -37.74% vs 32.88% for SPYG. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONY charges 0.99%/yr vs 0.04%/yr for SPYG.
Доходность
Сравнение доходности CONY и SPYG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -22.74%, что значительно ниже, чем у SPYG с доходностью 12.85%.
CONY
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- -22.74%
- 6 месяцев
- -28.73%
- 1 год
- -37.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SPYG
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 26.69%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- 18.30%
Сравнение доходности по годам CONY и SPYG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.74% | -26.34% | 23.62% | 76.18% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 12.85% | 22.09% | 35.99% | 6.54% |
Correlation
The correlation between CONY and SPYG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2023 г. | 0.55 |
The correlation between CONY and SPYG has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. SPYG — Ранг доходности на риск
CONY
SPYG
Сравнение CONY c SPYG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | SPYG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.34 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.40 | -3.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 9.64 | -10.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и SPYG
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что меньше максимальной просадки SPYG в -67.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и SPYG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -67.63% | +4.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -13.76% | -49.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.14% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.67% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.23% | -1.92% | -54.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.59% | -24.30% | +1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.07% | 3.42% | +35.65% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и SPYG
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | SPYG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 6.86% | +10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.73% | 13.76% | +30.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.98% | 17.01% | +41.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.05% | 21.31% | +38.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.05% | 20.73% | +39.32% |
Сравнение комиссий CONY и SPYG
CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии SPYG в 0.04%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и SPYG
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 190.34%, что больше доходности SPYG в 0.47%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 190.34% | 192.07% | 155.66% | 16.43% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.47% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and SPYG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (16.90%) compared to SPYG (6.86%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs SPYG's -67.63%.
On 1-year performance, SPYG leads with 32.88% vs -37.74% for CONY. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SPYG has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYG has performed better with a 32.88% return vs -37.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
CONY has the higher dividend yield at 190.34%, compared with 0.47% for SPYG.
CONY is categorized as Derivative Income, while SPYG is S&P 500. They also come from different issuers: YieldMax and State Street. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 0.04% for SPYG.
SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и SPYG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор