PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с XDTE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RDTE с XDTE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE).

RDTE и XDTE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. RDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 9 сент. 2024 г.. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности RDTE и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам RDTE и XDTE

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		0.39%9.46%8.81%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		-3.30%12.60%6.90%

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 0.39%, что значительно выше, чем у XDTE с доходностью -3.30%.

RDTE

1 день
-0.59%
1 месяц
-3.86%
С начала года
0.39%
6 месяцев
0.46%
1 год
16.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDTE

1 день
-0.89%
1 месяц
-4.30%
С начала года
-3.30%
6 месяцев
-0.04%
1 год
12.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с IWMYRDTE с IWMIRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQRDTE с QQQ
Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAYXDTE с WDTE

Сравнение комиссий RDTE и XDTE

RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XDTE в 0.97%.

XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

RDTE vs. XDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RDTEXDTEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.85

0.81

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

1.09

+0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.25

1.00

+0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.45

4.06

+0.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RDTE vs. XDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 0.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDTE равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и XDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RDTEXDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

0.81

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.87

-0.24

Корреляция

Корреляция между RDTE и XDTE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и XDTE

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.81%, что больше доходности XDTE в 39.08%

TTM20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.81%50.16%10.70%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		39.08%39.16%20.35%

Просадки

Сравнение просадок RDTE и XDTE

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и XDTE.

Загрузка...

Показатели просадок

RDTEXDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-19.09%

-5.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-8.60%

-0.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.51%

-5.72%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.04%

-2.44%

-2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.93%

3.16%

+0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и XDTE

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеет более высокую волатильность в 6.70% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.72%. Это указывает на то, что RDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

RDTEXDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.70%

4.72%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.08%

8.95%

+4.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

15.44%

+4.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.43%

14.07%

+5.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.43%

14.07%

+5.36%