PortfoliosLab logo
Сравнение RDTE с XDTE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между RDTE и XDTE составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности RDTE и XDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-15.00%-10.00%-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.30%
-5.37%
RDTE
XDTE

Основные характеристики

Дневная вол-ть

RDTE:

22.92%

XDTE:

16.40%

Макс. просадка

RDTE:

-24.91%

XDTE:

-19.09%

Текущая просадка

RDTE:

-20.44%

XDTE:

-15.15%

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность -14.81%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью -11.49%.


RDTE

С начала года

-14.81%

1 месяц

-12.18%

6 месяцев

-12.61%

1 год

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

XDTE

С начала года

-11.49%

1 месяц

-10.91%

6 месяцев

-10.33%

1 год

4.76%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий RDTE и XDTE

И RDTE, и XDTE имеют комиссию равную 0.95%.


График комиссии RDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RDTE: 0.95%
График комиссии XDTE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
XDTE: 0.95%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RDTE и XDTE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

RDTE

XDTE
Ранг риск-скорректированной доходности XDTE, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа XDTE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RDTE c XDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.



Chart placeholderНедостаточно данных для анализа

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и XDTE

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 26.72%, что меньше доходности XDTE в 32.05%


Просадки

Сравнение просадок RDTE и XDTE

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.91%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и XDTE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-20.44%
-15.15%
RDTE
XDTE

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и XDTE

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеет более высокую волатильность в 11.58% по сравнению с Roundhill ETF Trust - Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 10.86%. Это указывает на то, что RDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.58%
10.86%
RDTE
XDTE