Сравнение SPYG с RDTE
SPYG (State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF) and RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - SPYG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index, while RDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. SPYG is passively managed, while RDTE is actively managed. Over the past year, SPYG returned 32.88% vs 30.88% for RDTE. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SPYG charges 0.04%/yr vs 0.95%/yr for RDTE.
Доходность
Сравнение доходности SPYG и RDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SPYG показывает доходность 12.85%, что значительно ниже, чем у RDTE с доходностью 15.73%.
SPYG
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- 1.59%
- С начала года
- 12.85%
- 6 месяцев
- 14.09%
- 1 год
- 32.88%
- 3 года*
- 26.69%
- 5 лет*
- 15.56%
- 10 лет*
- 18.30%
RDTE
- 1 день
- 1.04%
- 1 месяц
- 4.78%
- С начала года
- 15.73%
- 6 месяцев
- 13.53%
- 1 год
- 30.88%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SPYG и RDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 12.85% | 22.09% | 14.16% |
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 15.73% | 9.46% | 8.32% |
Correlation
The correlation between SPYG and RDTE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г. | 0.68 |
The correlation between SPYG and RDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.68 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SPYG vs. RDTE — Ранг доходности на риск
SPYG
RDTE
Сравнение SPYG c RDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SPYG | RDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 3.38 | -0.99 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.64 | 11.72 | -2.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SPYG и RDTE
Максимальная просадка SPYG за все время составила -67.63%, что больше максимальной просадки RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SPYG и RDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SPYG | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.63% | -24.32% | -43.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.76% | -9.17% | -4.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.14% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.67% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.67% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.92% | 0.00% | -1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.30% | -4.60% | -19.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 2.64% | +0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SPYG и RDTE
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF (SPYG) имеет более высокую волатильность в 6.86% по сравнению с Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что SPYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SPYG | RDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.86% | 6.38% | +0.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.76% | 13.03% | +0.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.01% | 17.17% | -0.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.31% | 19.31% | +2.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.73% | 19.31% | +1.42% |
Сравнение комиссий SPYG и RDTE
SPYG берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии RDTE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SPYG и RDTE
Дивидендная доходность SPYG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности RDTE в 44.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RDTE Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF | 44.59% | 50.16% | 10.70% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPYG State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF | 0.47% | 0.52% | 0.60% | 1.15% | 1.03% | 0.62% | 0.90% | 1.37% | 1.51% | 1.41% | 1.55% | 1.57% |
Часто задаваемые вопросы
SPYG and RDTE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPYG has higher volatility (6.86%) compared to RDTE (6.38%). In terms of maximum drawdown, SPYG dropped -67.63% vs RDTE's -24.32%.
On 1-year performance, SPYG leads with 32.88% vs 30.88% for RDTE. On fees, SPYG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, SPYG has performed better with a 32.88% return vs 30.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPYG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.95% for RDTE.
RDTE has the higher dividend yield at 44.59%, compared with 0.47% for SPYG.
SPYG is categorized as S&P 500, while RDTE is Derivative Income. They also come from different issuers: State Street and Roundhill. Their fees differ too: 0.04% for SPYG and 0.95% for RDTE.
SPYG currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SPYG и RDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор