PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CONY с AMZY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


CONYAMZY
Дох-ть с нач. г.24.52%33.52%
Дох-ть за 1 год84.89%42.53%
Коэф-т Шарпа1.391.93
Коэф-т Сортино2.042.61
Коэф-т Омега1.251.37
Коэф-т Кальмара2.252.59
Коэф-т Мартина5.228.47
Индекс Язвы16.23%5.01%
Дневная вол-ть60.91%22.07%
Макс. просадка-37.72%-16.41%
Текущая просадка-4.40%0.00%

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между CONY и AMZY составляет 0.40 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности CONY и AMZY

С начала года, CONY показывает доходность 24.52%, что значительно ниже, чем у AMZY с доходностью 33.52%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-30.00%-20.00%-10.00%0.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.05%
5.97%
CONY
AMZY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий CONY и AMZY

И CONY, и AMZY имеют комиссию равную 0.99%.


CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
График комиссии CONY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%
График комиссии AMZY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.99%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение CONY c AMZY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CONY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CONY, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.39
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино CONY, с текущим значением в 2.04, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.04
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега CONY, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.25
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара CONY, с текущим значением в 2.25, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.25
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина CONY, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.005.22
AMZY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AMZY, с текущим значением в 1.93, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.93
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AMZY, с текущим значением в 2.61, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.61
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AMZY, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AMZY, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.59
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AMZY, с текущим значением в 8.47, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.008.47

Сравнение коэффициента Шарпа CONY и AMZY

Показатель коэффициента Шарпа CONY на текущий момент составляет 1.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AMZY равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CONY и AMZY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.801.001.201.401.601.802.002.20Aug 18Aug 25SeptemberSep 08Sep 15Sep 22Sep 29Oct 06Oct 13Oct 20Oct 27Nov 03
1.39
1.93
CONY
AMZY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CONY и AMZY

Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 120.33%, что больше доходности AMZY в 36.11%


TTM2023
CONY
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF
120.33%16.43%
AMZY
YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF
36.11%9.90%

Просадки

Сравнение просадок CONY и AMZY

Максимальная просадка CONY за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки AMZY в -16.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и AMZY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-4.40%
0
CONY
AMZY

Волатильность

Сравнение волатильности CONY и AMZY

YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 27.76% по сравнению с YieldMax AMZN Option Income Strategy ETF (AMZY) с волатильностью 7.55%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMZY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
27.76%
7.55%
CONY
AMZY