Сравнение ABNY с USOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY).
ABNY и USOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. ABNY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 24 июн. 2024 г.. USOY - это активно управляемый фонд от Defiance. Фонд был запущен 9 мая 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности ABNY и USOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам ABNY и USOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | -5.69% | -2.05% | -9.41% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 59.52% | -7.93% | 5.02% |
Доходность по периодам
С начала года, ABNY показывает доходность -5.69%, что значительно ниже, чем у USOY с доходностью 59.52%.
ABNY
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- -3.09%
- С начала года
- -5.69%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 0.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -0.43%
- 1 месяц
- 30.11%
- С начала года
- 59.52%
- 6 месяцев
- 55.51%
- 1 год
- 43.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий ABNY и USOY
ABNY берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии USOY в 1.22%.
Доходность на риск
ABNY vs. USOY — Ранг доходности на риск
ABNY
USOY
Сравнение ABNY c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| ABNY | USOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.02 | 1.71 | -1.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.23 | 2.16 | -1.92 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.31 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | 2.78 | -2.66 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | 5.23 | -5.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| ABNY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 | 1.71 | -1.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.31 | 1.23 | -1.54 |
Корреляция
Корреляция между ABNY и USOY составляет -0.03. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов ABNY и USOY
Дивидендная доходность ABNY за последние двенадцать месяцев составляет около 55.89%, что сопоставимо с доходностью USOY в 56.23%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
ABNY YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF | 55.89% | 53.45% | 22.09% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 56.23% | 104.32% | 48.60% |
Просадки
Сравнение просадок ABNY и USOY
Максимальная просадка ABNY за все время составила -31.62%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ABNY и USOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| ABNY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -31.62% | -17.46% | -14.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.87% | -15.70% | -2.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.70% | -0.97% | -19.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.45% | -6.55% | -9.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.13% | 8.34% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности ABNY и USOY
Текущая волатильность для YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) составляет 9.03%, в то время как у Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY) волатильность равна 12.05%. Это указывает на то, что ABNY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| ABNY | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.03% | 12.05% | -3.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.62% | 18.34% | +0.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.40% | 25.35% | +4.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.82% | 22.35% | +8.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.82% | 22.35% | +8.47% |