PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SMCY с TSLY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SMCY и TSLY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SMCY и TSLY


2026 (YTD)20252024
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF
-19.23%-15.41%-33.07%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
-9.03%13.62%46.05%

Доходность по периодам

С начала года, SMCY показывает доходность -19.23%, что значительно ниже, чем у TSLY с доходностью -9.03%.


SMCY

1 день
-0.18%
1 месяц
-24.98%
С начала года
-19.23%
6 месяцев
-49.69%
1 год
-33.98%
3 года*
5 лет*
10 лет*

TSLY

1 день
1.73%
1 месяц
-3.34%
С начала года
-9.03%
6 месяцев
-8.46%
1 год
48.24%
3 года*
12.10%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF

YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF

Сравнение комиссий SMCY и TSLY

И SMCY, и TSLY имеют комиссию равную 0.99%.


Доходность на риск

SMCY vs. TSLY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SMCY
Ранг доходности на риск SMCY: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCY: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCY: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCY: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCY: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCY: 33
Ранг коэф-та Мартина

TSLY
Ранг доходности на риск TSLY: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSLY: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSLY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSLY: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSLY: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSLY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SMCY c TSLY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) и YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SMCYTSLYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.53

1.10

-1.63

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.37

1.64

-2.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.22

-0.27

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.53

2.66

-3.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

6.37

-7.45

SMCY vs. TSLY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SMCY на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа TSLY равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SMCY и TSLY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SMCYTSLYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.53

1.10

-1.63

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.51

0.26

-0.77

Корреляция

Корреляция между SMCY и TSLY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SMCY и TSLY

Дивидендная доходность SMCY за последние двенадцать месяцев составляет около 262.32%, что больше доходности TSLY в 95.99%


TTM202520242023
SMCY
YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF
262.32%231.43%38.43%0.00%
TSLY
YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF
95.99%91.19%82.30%76.47%

Просадки

Сравнение просадок SMCY и TSLY

Максимальная просадка SMCY за все время составила -64.75%, что больше максимальной просадки TSLY в -49.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SMCY и TSLY.


Загрузка...

Показатели просадок


SMCYTSLYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-64.75%

-49.52%

-15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-60.43%

-19.82%

-40.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-61.06%

-14.94%

-46.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.47%

-20.39%

-15.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

29.48%

8.29%

+21.19%

Волатильность

Сравнение волатильности SMCY и TSLY

YieldMax SMCI Option Income Strategy ETF (SMCY) имеет более высокую волатильность в 41.62% по сравнению с YieldMax TSLA Option Income Strategy ETF (TSLY) с волатильностью 9.82%. Это указывает на то, что SMCY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TSLY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SMCYTSLYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

41.62%

9.82%

+31.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

53.71%

24.65%

+29.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

64.66%

44.25%

+20.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

77.95%

46.05%

+31.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

77.95%

46.05%

+31.90%