PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QDTE с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение QDTE с YMAX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX).

QDTE и YMAX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. QDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 6 мар. 2024 г.. YMAX - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 16 янв. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности QDTE и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам QDTE и YMAX

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		-4.99%19.32%16.07%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		-13.38%6.04%13.11%

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность -4.99%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью -13.38%.

QDTE

1 день
-1.12%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.99%
6 месяцев
-1.19%
1 год
19.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

YMAX

1 день
0.13%
1 месяц
-5.40%
С начала года
-13.38%
6 месяцев
-21.48%
1 год
-0.52%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTEQDTE с JEPQ
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDYYMAX с QQQY

Сравнение комиссий QDTE и YMAX

QDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YMAX в 1.28%.

YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Доходность на риск

QDTE vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 4747
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QDTE c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QDTEYMAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

-0.02

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

0.15

+1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.02

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

0.03

+1.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.30

0.09

+5.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QDTE vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QDTEYMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.02

+1.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

0.30

+0.46

Корреляция

Корреляция между QDTE и YMAX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и YMAX

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 51.75%, что меньше доходности YMAX в 88.39%

TTM20252024
QDTE
Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		51.75%49.49%32.09%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		88.39%78.70%44.20%

Просадки

Сравнение просадок QDTE и YMAX

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и YMAX.

Загрузка...

Показатели просадок

QDTEYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-26.13%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-26.13%

+15.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.96%

-23.21%

+15.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.31%

-5.91%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.71%

9.83%

-6.12%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и YMAX

Текущая волатильность для Roundhill ETF Trust - Roundhill N-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) составляет 5.67%, в то время как у YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что QDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

QDTEYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.67%

9.41%

-3.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.16%

17.64%

-5.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.39%

25.28%

-5.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.71%

22.98%

-4.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.71%

22.98%

-4.27%