PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение QDTE с YMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QDTE с YMAX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) and YMAX (YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, QDTE returned 27.27% vs -1.31% for YMAX. Their correlation of 0.82 means they have usually moved in the same direction. QDTE charges 0.95%/yr vs 1.33%/yr for YMAX.

Доходность

Сравнение доходности QDTE и YMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QDTE показывает доходность 13.76%, что значительно выше, чем у YMAX с доходностью 2.80%.

QDTE

1 день
-0.50%
1 месяц
-0.22%
6 месяцев
14.80%
С начала года
13.76%
1 год
27.27%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
21.20%

YMAX

1 день
-1.06%
1 месяц
-1.97%
6 месяцев
11.21%
С начала года
2.80%
1 год
-1.31%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
13.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

QDTE

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF
$17.60M$18.17M$19.83M

YMAX

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs
$10.60M$11.18M$14.44M

Сравнение доходности по годам QDTE и YMAX

2026 (YTD)20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		13.76%19.32%17.13%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		2.80%6.04%14.53%

Correlation

The correlation between QDTE and YMAX is 0.80, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г.

0.82

The correlation between QDTE and YMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов QDTE и YMAX

Секторы
QDTE
YMAX

Финансовые услуги

5.3%
5.5%

Сырьевые материалы

-

1.8%

Коммуникационные услуги

-

7.2%

Потребительский циклический сектор

-

7.6%

Потребительский защитный сектор

-

3.0%

Энергетика

-

1.3%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

5.4%

Недвижимость

-

1.6%

Технологии

-

61.0%

Коммунальные услуги

-

0.6%

Финансовые услуги

QDTE
5.3%
YMAX
5.5%

Сырьевые материалы

QDTE

-

YMAX
1.8%

Коммуникационные услуги

QDTE

-

YMAX
7.2%

Потребительский циклический сектор

QDTE

-

YMAX
7.6%

Потребительский защитный сектор

QDTE

-

YMAX
3.0%

Энергетика

QDTE

-

YMAX
1.3%

Здравоохранение

QDTE

-

YMAX
5.1%

Промышленность

QDTE

-

YMAX
5.4%

Недвижимость

QDTE

-

YMAX
1.6%

Технологии

QDTE

-

YMAX
61.0%

Коммунальные услуги

QDTE

-

YMAX
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs

Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTEQDTE с JEPQ
Часто сравнивают с YMAX:
YMAX с ULTYYMAX с YMAGYMAX с XDTEYMAX с TSYYYMAX с SPYYMAX с NVDYYMAX с JEPQ

Доходность на риск

QDTE vs. YMAX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
YMAX
Ранг доходности на риск YMAX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YMAX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YMAX: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YMAX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YMAX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YMAX: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение QDTE c YMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QDTEYMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
-0.05

+1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.04
0.09

+1.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

-0.05

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.08

-0.11

+9.19

QDTE vs. YMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QDTE на текущий момент составляет 1.52, что выше коэффициента Шарпа YMAX равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QDTE и YMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QDTE и YMAX

Максимальная просадка QDTE за все время составила -22.86%, что меньше максимальной просадки YMAX в -26.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QDTE и YMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QDTEYMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.86%

-26.13%

+3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.20%

-26.13%

+15.93%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.57%

-8.86%

+6.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-6.58%

+3.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.01%

11.74%

-8.73%

Волатильность

Сравнение волатильности QDTE и YMAX

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) и YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs (YMAX) имеют волатильность 6.75% и 6.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QDTEYMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.94%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.87%

20.33%

-5.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.04%

24.29%

-6.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

23.57%

-4.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

23.57%

-4.37%

Сравнение комиссий QDTE и YMAX

QDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии YMAX в 1.33%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QDTE и YMAX

Дивидендная доходность QDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 45.09%, что меньше доходности YMAX в 71.57%

ПозицияTTM20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		45.09%49.49%32.09%
YMAX
YieldMax Universe Fund of Option Income ETFs		71.57%78.70%44.20%

Часто задаваемые вопросы

QDTE and YMAX have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YMAX has higher volatility (6.94%) compared to QDTE (6.75%). In terms of maximum drawdown, QDTE dropped -22.86% vs YMAX's -26.13%.

On 1-year performance, QDTE leads with 27.27% vs -1.31% for YMAX. On fees, QDTE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 6.75%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 27.27% return vs -1.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.33% for YMAX.

YMAX has the higher dividend yield at 71.57%, compared with 45.09% for QDTE.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for QDTE and 1.33% for YMAX.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QDTE и YMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор