PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOOY с RDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOOY с RDTE

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

GOOY (YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF) and RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, GOOY returned 84.81% vs 30.88% for RDTE. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. GOOY charges 0.99%/yr vs 0.95%/yr for RDTE.

Доходность

Сравнение доходности GOOY и RDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GOOY показывает доходность 16.01%, а RDTE немного ниже – 15.73%.

GOOY

1 день
1.84%
1 месяц
-5.79%
С начала года
16.01%
6 месяцев
17.06%
1 год
84.81%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RDTE

1 день
1.04%
1 месяц
4.78%
С начала года
15.73%
6 месяцев
13.53%
1 год
30.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOOY и RDTE

2026 (YTD)20252024
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		16.01%53.95%15.68%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		15.73%9.46%8.32%

Correlation

The correlation between GOOY and RDTE is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с GOOY:
GOOY с GOOPGOOY с GOOGGOOY с GOOWGOOY с AMZYGOOY с GOOGLGOOY с NVDYGOOY с YMAG
Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ

Доходность на риск

GOOY vs. RDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOOY
Ранг доходности на риск GOOY: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOOY: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOOY: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOOY: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOOY: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOOY: 9191
Ранг коэф-та Мартина
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOOY c RDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GOOYRDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.65
1.81

+1.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.91
2.45

+2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.62

1.31

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.28

3.38

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.35

11.72

+7.63

GOOY vs. RDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOOY на текущий момент составляет 3.65, что выше коэффициента Шарпа RDTE равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOOY и RDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GOOY и RDTE

Максимальная просадка GOOY за все время составила -24.40%, примерно равная максимальной просадке RDTE в -24.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOOY и RDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOOYRDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.40%

-24.32%

-0.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.15%

-9.17%

-6.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.68%

0.00%

-6.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.27%

-4.60%

-1.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.40%

2.64%

+1.76%

Волатильность

Сравнение волатильности GOOY и RDTE

YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF (GOOY) и Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеют волатильность 6.60% и 6.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOOYRDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

6.38%

+0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.31%

13.03%

+4.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.39%

17.17%

+6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.30%

19.31%

+3.99%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.30%

19.31%

+3.99%

Сравнение комиссий GOOY и RDTE

GOOY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии RDTE в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOOY и RDTE

Дивидендная доходность GOOY за последние двенадцать месяцев составляет около 48.88%, что больше доходности RDTE в 44.59%

ПозицияTTM202520242023
GOOY
YieldMax GOOGL Option Income Strategy ETF		48.88%41.50%36.74%7.90%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		44.59%50.16%10.70%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GOOY and RDTE have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOOY has higher volatility (6.60%) compared to RDTE (6.38%). In terms of maximum drawdown, GOOY dropped -24.40% vs RDTE's -24.32%.

On 1-year performance, GOOY leads with 84.81% vs 30.88% for RDTE. On fees, RDTE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, RDTE has been the lower-risk option at 6.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GOOY has performed better with a 84.81% return vs 30.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for GOOY.

GOOY has the higher dividend yield at 48.88%, compared with 44.59% for RDTE.

They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for GOOY and 0.95% for RDTE.

GOOY currently has the higher Sharpe Ratio (3.65 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOOY и RDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор