PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MSTY с IWMY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MSTY с IWMY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) and IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) are both exchange-traded funds - MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax, while IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index. MSTY is actively managed, while IWMY is passively managed. Over the past year, MSTY returned -60.49% vs 24.36% for IWMY. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности MSTY и IWMY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MSTY показывает доходность -12.23%, что значительно ниже, чем у IWMY с доходностью 14.44%.

MSTY

1 день
4.50%
1 месяц
-23.91%
С начала года
-12.23%
6 месяцев
-15.80%
1 год
-60.49%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

IWMY

1 день
0.65%
1 месяц
5.38%
С начала года
14.44%
6 месяцев
12.03%
1 год
24.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MSTY и IWMY

2026 (YTD)20252024
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		-12.23%-42.71%212.16%
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		14.44%10.18%9.71%

Correlation

The correlation between MSTY and IWMY is 0.49, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г.

0.47

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

Часто сравнивают с MSTY:
MSTY с MSTRMSTY с ULTYMSTY с NVDYMSTY с BTC-USDMSTY с MSTE.TOMSTY с BTCIMSTY с PLTY
Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY

Доходность на риск

MSTY vs. IWMY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MSTY
Ранг доходности на риск MSTY: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSTY: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSTY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSTY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSTY: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSTY: 33
Ранг коэф-та Мартина
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MSTY c IWMY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) и Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MSTYIWMYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.99
1.51

-2.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.64
2.03

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

1.26

-0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.84

2.11

-2.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.25

6.91

-8.16

MSTY vs. IWMY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MSTY на текущий момент составляет -0.99, что ниже коэффициента Шарпа IWMY равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MSTY и IWMY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MSTY и IWMY

Максимальная просадка MSTY за все время составила -71.79%, что больше максимальной просадки IWMY в -18.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MSTY и IWMY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MSTYIWMYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.79%

-18.72%

-53.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.79%

-11.57%

-60.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-65.49%

0.00%

-65.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-26.61%

-2.96%

-23.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.38%

3.53%

+44.85%

Волатильность

Сравнение волатильности MSTY и IWMY

YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) с волатильностью 6.81%. Это указывает на то, что MSTY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWMY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MSTYIWMYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.30%

6.81%

+12.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

49.85%

13.47%

+36.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

61.63%

16.28%

+45.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

71.87%

15.93%

+55.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

71.87%

15.93%

+55.94%

Сравнение комиссий MSTY и IWMY

И MSTY, и IWMY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MSTY и IWMY

Дивидендная доходность MSTY за последние двенадцать месяцев составляет около 230.78%, что больше доходности IWMY в 44.32%

ПозицияTTM202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		44.32%63.33%107.92%11.34%
MSTY
YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF		230.78%294.61%104.56%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MSTY and IWMY have a correlation of 0.49, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSTY has higher volatility (19.30%) compared to IWMY (6.81%). In terms of maximum drawdown, MSTY dropped -71.79% vs IWMY's -18.72%.

On 1-year performance, IWMY leads with 24.36% vs -60.49% for MSTY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 24.36% return vs -60.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MSTY and IWMY have the same expense ratio: 0.99% per year.

MSTY has the higher dividend yield at 230.78%, compared with 44.32% for IWMY.

MSTY is categorized as Derivative Income, while IWMY is Options Trading. They also come from different issuers: YieldMax and Defiance.

IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MSTY и IWMY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор