Сравнение CONY с XDTE
CONY (YieldMax COIN Option Income Strategy ETF) and XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, CONY returned -37.74% vs 25.31% for XDTE. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CONY charges 0.99%/yr vs 0.97%/yr for XDTE.
Доходность
Сравнение доходности CONY и XDTE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CONY показывает доходность -22.74%, что значительно ниже, чем у XDTE с доходностью 8.86%.
CONY
- 1 день
- 4.67%
- 1 месяц
- -11.09%
- С начала года
- -22.74%
- 6 месяцев
- -28.73%
- 1 год
- -37.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XDTE
- 1 день
- 1.77%
- 1 месяц
- 1.76%
- С начала года
- 8.86%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 25.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CONY и XDTE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | -22.74% | -26.34% | 8.90% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 8.86% | 12.60% | 17.12% |
Correlation
The correlation between CONY and XDTE is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2024 г. | 0.56 |
The correlation between CONY and XDTE has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.56 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CONY vs. XDTE — Ранг доходности на риск
CONY
XDTE
Сравнение CONY c XDTE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) и Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CONY | XDTE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.87 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.41 | -0.49 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 3.31 | -3.91 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.97 | 14.60 | -15.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CONY и XDTE
Максимальная просадка CONY за все время составила -63.57%, что больше максимальной просадки XDTE в -19.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CONY и XDTE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CONY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.57% | -19.09% | -44.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.39% | -7.68% | -55.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -56.23% | -0.63% | -55.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.59% | -2.31% | -20.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 39.07% | 1.74% | +37.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CONY и XDTE
YieldMax COIN Option Income Strategy ETF (CONY) имеет более высокую волатильность в 16.90% по сравнению с Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) с волатильностью 4.25%. Это указывает на то, что CONY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CONY | XDTE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.90% | 4.25% | +12.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.73% | 9.04% | +35.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.98% | 11.46% | +47.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.05% | 13.96% | +46.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 60.05% | 13.96% | +46.09% |
Сравнение комиссий CONY и XDTE
CONY берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии XDTE в 0.97%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CONY и XDTE
Дивидендная доходность CONY за последние двенадцать месяцев составляет около 190.34%, что больше доходности XDTE в 32.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
CONY YieldMax COIN Option Income Strategy ETF | 190.34% | 192.07% | 155.66% | 16.43% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 32.85% | 39.16% | 20.35% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CONY and XDTE have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CONY has higher volatility (16.90%) compared to XDTE (4.25%). In terms of maximum drawdown, CONY dropped -63.57% vs XDTE's -19.09%.
On 1-year performance, XDTE leads with 25.31% vs -37.74% for CONY. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 4.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 25.31% return vs -37.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for CONY.
CONY has the higher dividend yield at 190.34%, compared with 32.85% for XDTE.
They also come from different issuers: YieldMax and Roundhill. Their fees differ too: 0.99% for CONY and 0.97% for XDTE.
XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CONY и XDTE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор