PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RDTE с ABNY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RDTE с ABNY

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

RDTE (Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF) and ABNY (YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, RDTE returned 29.53% vs 1.04% for ABNY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. RDTE charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for ABNY.

Доходность

Сравнение доходности RDTE и ABNY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RDTE показывает доходность 14.54%, что значительно выше, чем у ABNY с доходностью 1.09%.

RDTE

1 день
0.98%
1 месяц
3.69%
С начала года
14.54%
6 месяцев
12.22%
1 год
29.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ABNY

1 день
1.11%
1 месяц
0.92%
С начала года
1.09%
6 месяцев
6.68%
1 год
1.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RDTE и ABNY

2026 (YTD)20252024
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		14.54%9.46%8.32%
ABNY
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF		1.09%-2.05%8.25%

Correlation

The correlation between RDTE and ABNY is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2024 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с RDTE:
RDTE с QDTERDTE с XDTERDTE с IWMIRDTE с IWMYRDTE с IWMRDTE с RDTYRDTE с JEPQ
Часто сравнивают с ABNY:
ABNY с PLTYABNY с QDTEABNY с CHPYABNY с GOOYABNY с ABNBABNY с XRMIABNY с CONY

Доходность на риск

RDTE vs. ABNY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RDTE
Ранг доходности на риск RDTE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RDTE: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RDTE: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RDTE: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RDTE: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RDTE: 6565
Ранг коэф-та Мартина
ABNY
Ранг доходности на риск ABNY: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABNY: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABNY: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABNY: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABNY: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABNY: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RDTE c ABNY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) и YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

RDTEABNYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
-0.05

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.18
0.09

+2.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.01

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.98

-0.07

+3.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.33

-0.15

+10.48

RDTE vs. ABNY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RDTE на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа ABNY равного -0.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RDTE и ABNY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок RDTE и ABNY

Максимальная просадка RDTE за все время составила -24.32%, что меньше максимальной просадки ABNY в -31.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RDTE и ABNY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RDTEABNYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.32%

-31.62%

+7.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.17%

-17.87%

+8.70%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-15.00%

+15.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.61%

-16.24%

+11.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.65%

9.01%

-6.36%

Волатильность

Сравнение волатильности RDTE и ABNY

Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF (RDTE) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF (ABNY) с волатильностью 5.94%. Это указывает на то, что RDTE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RDTEABNYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

5.94%

+0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.06%

19.17%

-6.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.22%

24.75%

-7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.32%

30.00%

-10.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.32%

30.00%

-10.68%

Сравнение комиссий RDTE и ABNY

RDTE берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии ABNY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RDTE и ABNY

Дивидендная доходность RDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 45.06%, что меньше доходности ABNY в 51.58%

ПозицияTTM20252024
ABNY
YieldMax ABNB Option Income Strategy ETF		51.58%53.45%22.09%
RDTE
Roundhill Small Cap 0DTE Covered Call Strategy ETF		45.06%50.16%10.70%

Часто задаваемые вопросы

RDTE and ABNY have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RDTE has higher volatility (6.32%) compared to ABNY (5.94%). In terms of maximum drawdown, RDTE dropped -24.32% vs ABNY's -31.62%.

On 1-year performance, RDTE leads with 29.53% vs 1.04% for ABNY. On fees, RDTE is cheaper at 0.95% per year. On volatility, ABNY has been the lower-risk option at 5.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RDTE has performed better with a 29.53% return vs 1.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

RDTE is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for ABNY.

ABNY has the higher dividend yield at 51.58%, compared with 45.06% for RDTE.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for RDTE and 0.99% for ABNY.

RDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RDTE и ABNY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор