Сравнение XDTE с LFGY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY).
XDTE и LFGY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. XDTE - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 7 мар. 2024 г.. LFGY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 13 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности XDTE и LFGY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам XDTE и LFGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | -2.43% | 13.23% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | -7.99% | -8.18% |
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у LFGY с доходностью -7.99%.
XDTE
- 1 день
- 1.03%
- 1 месяц
- -4.05%
- С начала года
- -2.43%
- 6 месяцев
- 0.99%
- 1 год
- 13.86%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFGY
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.25%
- С начала года
- -7.99%
- 6 месяцев
- -24.51%
- 1 год
- 6.09%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий XDTE и LFGY
XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии LFGY в 0.99%.
Доходность на риск
XDTE vs. LFGY — Ранг доходности на риск
XDTE
LFGY
Сравнение XDTE c LFGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| XDTE | LFGY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.90 | 0.15 | +0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.21 | 0.50 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.06 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 0.30 | +0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.60 | 0.72 | +3.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| XDTE | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 | 0.15 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.90 | -0.31 | +1.21 |
Корреляция
Корреляция между XDTE и LFGY составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и LFGY
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 38.73%, что меньше доходности LFGY в 106.59%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 38.73% | 39.16% | 20.35% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 106.59% | 94.90% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок XDTE и LFGY
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и LFGY.
Загрузка...
Показатели просадок
| XDTE | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -35.94% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.87% | -35.94% | +23.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.87% | -29.72% | +24.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -14.03% | +11.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.14% | 15.17% | -12.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и LFGY
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.77%, в то время как у YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) волатильность равна 14.92%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| XDTE | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.77% | 14.92% | -10.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.90% | 30.83% | -21.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.42% | 40.15% | -24.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.07% | 42.68% | -28.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.07% | 42.68% | -28.61% |