PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение XDTE с LFGY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение XDTE с LFGY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XDTE returned 25.78% vs 8.63% for LFGY. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDTE charges 0.97%/yr vs 0.99%/yr for LFGY.

Доходность

Сравнение доходности XDTE и LFGY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, XDTE показывает доходность 9.12%, что значительно ниже, чем у LFGY с доходностью 17.68%.

XDTE

1 день
0.27%
1 месяц
3.52%
С начала года
9.12%
6 месяцев
9.07%
1 год
25.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

LFGY

1 день
0.00%
1 месяц
2.32%
С начала года
17.68%
6 месяцев
7.03%
1 год
8.63%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам XDTE и LFGY

2026 (YTD)2025
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		9.12%13.23%
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		17.68%-8.18%

Correlation

The correlation between XDTE and LFGY is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 янв. 2025 г.

0.68

The correlation between XDTE and LFGY has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.68 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов XDTE и LFGY

Секторы
XDTE
LFGY

Технологии

35.6%
33.5%

Финансовые услуги

11.8%
55.9%

Коммуникационные услуги

11.2%
6.5%

Потребительский циклический сектор

10.1%
4.1%

Здравоохранение

8.5%

-

Промышленность

8.3%

-

Потребительский защитный сектор

4.9%

-

Энергетика

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.4%

-

Недвижимость

1.9%

-

Сырьевые материалы

1.8%

-

Технологии

XDTE
35.6%
LFGY
33.5%

Финансовые услуги

XDTE
11.8%
LFGY
55.9%

Коммуникационные услуги

XDTE
11.2%
LFGY
6.5%

Потребительский циклический сектор

XDTE
10.1%
LFGY
4.1%

Здравоохранение

XDTE
8.5%
LFGY

-

Промышленность

XDTE
8.3%
LFGY

-

Потребительский защитный сектор

XDTE
4.9%
LFGY

-

Энергетика

XDTE
3.5%
LFGY

-

Коммунальные услуги

XDTE
2.4%
LFGY

-

Недвижимость

XDTE
1.9%
LFGY

-

Сырьевые материалы

XDTE
1.8%
LFGY

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF

YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF

Часто сравнивают с XDTE:
XDTE с QDTEXDTE с SPYXDTE с YMAXXDTE с RDTEXDTE с TSPYXDTE с JEPIXDTE с XPAY
Часто сравнивают с LFGY:
LFGY с ULTYLFGY с CEPILFGY с YBTCLFGY с BLOXLFGY с CHPYLFGY с MSTYLFGY с YMAX

Доходность на риск

XDTE vs. LFGY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
XDTE
Ранг доходности на риск XDTE: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDTE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDTE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDTE: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDTE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDTE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LFGY
Ранг доходности на риск LFGY: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LFGY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LFGY: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LFGY: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LFGY: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LFGY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение XDTE c LFGY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

XDTELFGYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.36
0.23

+2.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
0.57

+2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.07

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.37

0.24

+3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.42

0.53

+14.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

XDTE vs. LFGY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа XDTE на текущий момент составляет 2.36, что выше коэффициента Шарпа LFGY равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа XDTE и LFGY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

XDTELFGYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.36

0.23

+2.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.26

0.14

+1.12

Просадки

Сравнение просадок XDTE и LFGY

Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и LFGY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

XDTELFGYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.09%

-35.94%

+16.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.68%

-35.94%

+28.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.39%

-10.11%

+9.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.31%

-14.06%

+11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

16.43%

-14.75%

Волатильность

Сравнение волатильности XDTE и LFGY

Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 2.43%, в то время как у YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) волатильность равна 10.49%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

XDTELFGYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.43%

10.49%

-8.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

30.08%

-21.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.99%

37.07%

-26.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.84%

41.90%

-28.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

13.84%

41.90%

-28.06%

Сравнение комиссий XDTE и LFGY

XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии LFGY в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов XDTE и LFGY

Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 33.55%, что меньше доходности LFGY в 82.56%

ПозицияTTM20252024
LFGY
YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF		82.56%94.90%0.00%
XDTE
Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF		33.55%39.16%20.35%

Часто задаваемые вопросы

XDTE and LFGY have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LFGY has higher volatility (10.49%) compared to XDTE (2.43%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs LFGY's -35.94%.

On 1-year performance, XDTE leads with 25.78% vs 8.63% for LFGY. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 2.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 25.78% return vs 8.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 0.99% for LFGY.

LFGY has the higher dividend yield at 82.56%, compared with 33.55% for XDTE.

They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 0.99% for LFGY.

XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.36 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для XDTE и LFGY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор