Сравнение XDTE с LFGY
XDTE (Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF) and LFGY (YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF) are both Derivative Income funds. Both are actively managed. Over the past year, XDTE returned 20.81% vs -1.80% for LFGY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. XDTE charges 0.97%/yr vs 1.02%/yr for LFGY.
Доходность
Сравнение доходности XDTE и LFGY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, XDTE показывает доходность 7.08%, что значительно ниже, чем у LFGY с доходностью 10.26%.
XDTE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 7.08%
- 6 месяцев
- 5.93%
- 1 год
- 20.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LFGY
- 1 день
- -2.04%
- 1 месяц
- -7.41%
- С начала года
- 10.26%
- 6 месяцев
- 6.48%
- 1 год
- -1.80%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам XDTE и LFGY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 7.08% | 13.53% |
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 10.26% | -9.35% |
Correlation
The correlation between XDTE and LFGY is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 янв. 2025 г. | 0.69 |
The correlation between XDTE and LFGY has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.69 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
XDTE vs. LFGY — Ранг доходности на риск
XDTE
LFGY
Сравнение XDTE c LFGY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) и YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| XDTE | LFGY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.23 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.02 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.72 | -0.05 | +2.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.82 | -0.11 | +11.93 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок XDTE и LFGY
Максимальная просадка XDTE за все время составила -19.09%, что меньше максимальной просадки LFGY в -35.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок XDTE и LFGY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| XDTE | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.09% | -35.94% | +16.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.68% | -35.94% | +28.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.25% | -15.78% | +13.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.31% | -13.95% | +11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.76% | 16.69% | -14.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности XDTE и LFGY
Текущая волатильность для Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF (XDTE) составляет 4.45%, в то время как у YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF (LFGY) волатильность равна 13.75%. Это указывает на то, что XDTE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LFGY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| XDTE | LFGY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 13.75% | -9.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.05% | 31.52% | -22.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.51% | 38.63% | -27.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 42.38% | -28.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 13.95% | 42.38% | -28.43% |
Сравнение комиссий XDTE и LFGY
XDTE берет комиссию в 0.97%, что меньше комиссии LFGY в 1.02%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов XDTE и LFGY
Дивидендная доходность XDTE за последние двенадцать месяцев составляет около 34.03%, что меньше доходности LFGY в 87.63%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LFGY YieldMax Crypto Industry & Tech Portfolio Option Income ETF | 87.63% | 94.90% | 0.00% |
XDTE Roundhill S&P 500 0DTE Covered Call Strategy ETF | 34.03% | 39.16% | 20.35% |
Часто задаваемые вопросы
XDTE and LFGY have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LFGY has higher volatility (13.75%) compared to XDTE (4.45%). In terms of maximum drawdown, XDTE dropped -19.09% vs LFGY's -35.94%.
On 1-year performance, XDTE leads with 20.81% vs -1.80% for LFGY. On fees, XDTE is cheaper at 0.97% per year. On volatility, XDTE has been the lower-risk option at 4.45%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, XDTE has performed better with a 20.81% return vs -1.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
XDTE is cheaper with a 0.97% expense ratio, compared with 1.02% for LFGY.
LFGY has the higher dividend yield at 87.63%, compared with 34.03% for XDTE.
They also come from different issuers: Roundhill and YieldMax. Their fees differ too: 0.97% for XDTE and 1.02% for LFGY.
XDTE currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для XDTE и LFGY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор