PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQY с MSFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQY с MSFO

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

QQQY (Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF) and MSFO (YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF ) are both exchange-traded funds - QQQY is a Nasdaq-100 fund actively managed by Defiance, while MSFO is a Options Trading fund actively managed by YieldMax. Both are actively managed. Over the past year, QQQY returned 34.98% vs -11.90% for MSFO. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности QQQY и MSFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQY показывает доходность 18.97%, что значительно выше, чем у MSFO с доходностью -14.40%.

QQQY

1 день
3.07%
1 месяц
4.23%
С начала года
18.97%
6 месяцев
19.80%
1 год
34.98%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MSFO

1 день
2.09%
1 месяц
-5.79%
С начала года
-14.40%
6 месяцев
-12.96%
1 год
-11.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQY и MSFO

2026 (YTD)202520242023
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		18.97%14.96%7.70%7.19%
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		-14.40%15.69%10.34%13.80%

Correlation

The correlation between QQQY and MSFO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.59

The correlation between QQQY and MSFO shifts across timeframes, from 0.45 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF

YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с QQQY:
QQQY с QQQIQQQY с QDTEQQQY с QQQQQQY с YMAXQQQY с QQQMQQQY с JEPQQQQY с TSLY
Часто сравнивают с MSFO:
MSFO с MSFTMSFO с QQQMSFO с AMZYMSFO с MSFYMSFO с GPIXMSFO с JEPQMSFO с SPYI

Доходность на риск

QQQY vs. MSFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQY
Ранг доходности на риск QQQY: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQY: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQY: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQY: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQY: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQY: 7575
Ранг коэф-та Мартина
MSFO
Ранг доходности на риск MSFO: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSFO: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSFO: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSFO: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSFO: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSFO: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQY c MSFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) и YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

QQQYMSFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
-0.55

+2.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
-0.62

+3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

0.92

+0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

-0.41

+3.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.91

-0.87

+13.78

QQQY vs. MSFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQY на текущий момент составляет 2.32, что выше коэффициента Шарпа MSFO равного -0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQY и MSFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок QQQY и MSFO

Максимальная просадка QQQY за все время составила -19.05%, что меньше максимальной просадки MSFO в -29.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQY и MSFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQYMSFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.05%

-29.29%

+10.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.14%

-29.29%

+18.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.45%

-21.56%

+21.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.92%

-6.71%

+3.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

13.67%

-10.95%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQY и MSFO

Текущая волатильность для Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF (QQQY) составляет 7.60%, в то время как у YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF (MSFO) волатильность равна 8.92%. Это указывает на то, что QQQY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQYMSFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.60%

8.92%

-1.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.19%

19.43%

-6.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.20%

21.95%

-6.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.22%

19.84%

-4.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.22%

19.84%

-4.62%

Сравнение комиссий QQQY и MSFO

И QQQY, и MSFO имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQY и MSFO

Дивидендная доходность QQQY за последние двенадцать месяцев составляет около 34.34%, что меньше доходности MSFO в 43.15%

ПозицияTTM202520242023
MSFO
YieldMax MSFT Option Income Strategy ETF 		43.15%33.91%35.15%6.44%
QQQY
Defiance Nasdaq 100 Enhanced Options Income ETF		34.34%45.34%83.34%20.64%

Часто задаваемые вопросы

QQQY and MSFO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSFO has higher volatility (8.92%) compared to QQQY (7.60%). In terms of maximum drawdown, QQQY dropped -19.05% vs MSFO's -29.29%.

On 1-year performance, QQQY leads with 34.98% vs -11.90% for MSFO. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, QQQY has been the lower-risk option at 7.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QQQY has performed better with a 34.98% return vs -11.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQY and MSFO have the same expense ratio: 0.99% per year.

MSFO has the higher dividend yield at 43.15%, compared with 34.34% for QQQY.

QQQY is categorized as Nasdaq-100, while MSFO is Options Trading. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax.

QQQY currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs -0.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQY и MSFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор