PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWMY с SNOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWMY с SNOY

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

IWMY (Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF) and SNOY (YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - IWMY is a Options Trading fund tracking the Russell 2000 Index, while SNOY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. IWMY is passively managed, while SNOY is actively managed. Over the past year, IWMY returned 24.36% vs 15.09% for SNOY. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.99% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности IWMY и SNOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWMY показывает доходность 14.44%, что значительно выше, чем у SNOY с доходностью 12.35%.

IWMY

1 день
0.65%
1 месяц
5.38%
С начала года
14.44%
6 месяцев
12.03%
1 год
24.36%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SNOY

1 день
3.45%
1 месяц
53.02%
С начала года
12.35%
6 месяцев
15.73%
1 год
15.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWMY и SNOY

2026 (YTD)20252024
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		14.44%10.18%3.87%
SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF		12.35%30.66%21.28%

Correlation

The correlation between IWMY and SNOY is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 июн. 2024 г.

0.37

The correlation between IWMY and SNOY shifts across timeframes, from 0.24 (1 year) to 0.37 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF

YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF

Часто сравнивают с IWMY:
IWMY с IWMIIWMY с RDTEIWMY с QQQYIWMY с QDTEIWMY с JEPIIWMY с USOYIWMY с SPY
Часто сравнивают с SNOY:
SNOY с SNOWSNOY с MAROSNOY с BABOSNOY с MSTYSNOY с TSLYSNOY с FEATSNOY с BRKC

Доходность на риск

IWMY vs. SNOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWMY
Ранг доходности на риск IWMY: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWMY: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWMY: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWMY: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWMY: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWMY: 4646
Ранг коэф-та Мартина
SNOY
Ранг доходности на риск SNOY: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SNOY: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SNOY: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SNOY: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SNOY: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SNOY: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWMY c SNOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) и YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMYSNOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.51
0.26

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
0.90

+1.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.12

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.11

0.30

+1.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.91

0.66

+6.25

IWMY vs. SNOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWMY на текущий момент составляет 1.51, что выше коэффициента Шарпа SNOY равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWMY и SNOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWMY и SNOY

Максимальная просадка IWMY за все время составила -18.72%, что меньше максимальной просадки SNOY в -50.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWMY и SNOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMYSNOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.72%

-50.90%

+32.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-50.90%

+39.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.83%

+8.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.96%

-12.68%

+9.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.53%

23.03%

-19.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IWMY и SNOY

Текущая волатильность для Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF (IWMY) составляет 6.81%, в то время как у YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF (SNOY) волатильность равна 33.90%. Это указывает на то, что IWMY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SNOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMYSNOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.81%

33.90%

-27.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.47%

47.75%

-34.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

57.65%

-41.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

51.88%

-35.95%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

51.88%

-35.95%

Сравнение комиссий IWMY и SNOY

И IWMY, и SNOY имеют комиссию равную 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWMY и SNOY

Дивидендная доходность IWMY за последние двенадцать месяцев составляет около 44.32%, что меньше доходности SNOY в 67.96%

ПозицияTTM202520242023
IWMY
Defiance R2000 Enhanced Options & 0DTE Income ETF		44.32%63.33%107.92%11.34%
SNOY
YieldMax SNOW Option Income Strategy ETF		67.96%84.96%33.32%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWMY and SNOY have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SNOY has higher volatility (33.90%) compared to IWMY (6.81%). In terms of maximum drawdown, IWMY dropped -18.72% vs SNOY's -50.90%.

On 1-year performance, IWMY leads with 24.36% vs 15.09% for SNOY. Both ETFs have the same 0.99% expense ratio. On volatility, IWMY has been the lower-risk option at 6.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IWMY has performed better with a 24.36% return vs 15.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWMY and SNOY have the same expense ratio: 0.99% per year.

SNOY has the higher dividend yield at 67.96%, compared with 44.32% for IWMY.

IWMY is categorized as Options Trading, while SNOY is Derivative Income. They also come from different issuers: Defiance and YieldMax.

IWMY currently has the higher Sharpe Ratio (1.51 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWMY и SNOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор